Сегодня я расскажу о том, что такое индикаторы фондового рынка. Какие они бывают и что показывают? Как пользоваться ими практике? От чего зависит выбор того или иного фондового индикатора для аналитической работы?
Преимущества и недостатки конкретных инструментов. Помимо этого, расскажу о том, как их комбинировать для более эффективного анализа, а в завершении постараюсь ответить на главный вопрос: можно ли на этом реально заработать.
А теперь начинаем!
Что такое индикаторы и зачем они нужны
Индикаторы на фондовом рынке — это математические формулы, в основе которых лежит исследование доступных статистических данных о ходе торгов и представление этого в визуально приемлемой форме (линия, график, гистограмма и т. д.).
Подобные технические инструменты анализа служат для более быстрой обработки данных трейдерами и исследования тенденций на фондовом рынке.
Принцип работы
В основе любого индикатора лежат какие-либо данные. Например, это могут быть усредненные показатели котировок, объемы торгов, расхождения или корреляция между инструментами фондового рынка и т. д.
В зависимости от того, что исследует конкретный технический помощник, он может применяться по-разному.
Так как вся информация трансформируется в визуальное представление, то трейдер, применяя индикатор для определенного фондового актива, имеет возможность быстро определять перекупленность или перепроданность, смену тенденции, нехарактерные всплески и активность участников рынка. А далее использовать полученные данные непосредственно в своей торговле, принимая более грамотные решения.
Преимущества и недостатки
К плюсам индикаторов фондового рынка можно отнести:
- простоту использования;
- универсальность применения;
- наличие большого инструментария;
- доступность.
Среди недостатков следует выделить следующее:
- субъективность показателей;
- относительно низкую надежность.
Виды индикаторов
В базовом смысле относительно участвующих в алгоритме построения индикаторов данных на фондовом рынке можно разделить их на следующие виды:
- Трендовые.
- Осцилляторы.
- Объемные.
- Информационные.
Далее о каждой группе более детально.
Трендовые
Трендовые индикаторы фондового рынка, как правило, используются для четкого определения превалирующей тенденции или общего тренда. Т.е. в их основе лежит именно анализ прошлых котировок инструмента.
Большинство из таких технических помощников строятся в том же окне, что и график базового актива.
Наиболее популярным представителем данного семейства индикаторов технического анализа и по совместительству самым используемым в принципе является «Moving Average» или «скользящее среднее».
Его принцип довольно прост. «Мувинги» сглаживают рыночную активность относительно определенного периода, в ходе чего получается линия, которая показывает усредненное направление движения цен, исключая излишнюю волатильность фондового актива.
Индикаторы-осцилляторы
Осцилляторы представляют собой исследование рыночной волатильности в совокупности с другими изменяющимися во времени факторами.
На практике они служат для определения силы и стадии формирования трендов на фондовом рынке в определенном диапазоне котировок.
Самыми популярными представителями этих индикаторов фондового рынка являются стохастики, ROC и RSI.
Большинство таких инструментов строятся в отдельном окне от графика базового актива, представая в виде ограниченного диапазона. Для трейдеров сигналом к действиям будет заход осциллятора в так называемые зоны «перекупленности» и «перепроданности» рынка.
Индикаторы объемов
Торговые стратегииfx-webinar.ru₽Чего не покажут уровни Фибоначчи?cittrade.ruСодействие в подборе финансовых услуг/организаций18+Курс по фигурам тех. анализаfin-ta.com
В данной группе технических инструментов находятся алгоритмы, изучающие объемы торгов по инструментам фондового рынка.
Их цель заключается в том, что определить, когда на рынке наблюдается максимальная активность участников.
Лидерство по популярности здесь находится у инструмента «On Balance Volume», который показывает усредненные данные по объемам за соответствующий промежуток времени.
Графически представители данного семейства строятся в отдельном окне от котировок базового актива и могут выглядеть как линии или гистограммы.
Информационные
Это нестандартный вид индикативных инструментов, однако он часто используется трейдерами и является востребованным.
К информационным можно отнести, например, экономический или корпоративный календарь, какие-то специальные виджеты с новостными сводками, информацию об открытых позициях и выставленных заявках.
Они позволяют трейдерам определять моменты относительно реальной информации, когда на рынках могут наблюдаться повышенная волатильность или смена движения в ходе фундаментальных факторов, следить за своими счетами, открытиями/закрытиями торгов в разных часовых поясах и пр.
Рейтинг самых популярных индикаторов теханализа
ТОП-лист наиболее популярных технических помощников выглядит следующим образом:
НазваниеГруппаВизуальное представлениеЦель1. Moving AverageТрендовыеЛиния поверх графика базового активаОпределение тенденций2. MACDТрендовыеЛинейный график в отдельном окнеОпределение смены направления движения3. Stochastic OscillatorОсцилляторыЛиния в отдельном окне с выделенными зонамиНахождение зон (перекупленности/перепроданности) за счет определения силы направления импульса цены4. On Balance VolumeОбъемыЛинейный график в отдельном окнеАнализ объемов торгов5. Индекс относительной силы (RSI)ОсцилляторыЛиния в отдельном окне с выделенными зонамиОпределение зон перекупленности/перепроданности, а также наличие дивергенции.
Как работать с индикаторами
Первое, что необходимо для работы с подобным инструментарием на фондовом рынке, — это ясное понимание, как устроен используемый трейдером технический помощник.
Важно осознавать, что индикаторы не являются точными предсказателями цен на биржевые активы, а лишь отражают в простой, понятной форме информацию о текущем ходе торгов.
Теперь что касается эффективности использования данных инструментов. Здесь прелесть кроется в правильной комбинаторике. Для получения более логичных результатов следует использовать несколько помощников одновременно. Но выбирать их необходимо таким образом, чтобы в трейдерском арсенале находились индикаторы фондового рынка из разных групп, которые я указал выше.
Т.е. завешивать экран монитора 10-ю трендовыми инструментами, при этом не обращая внимания на остальные факторы, не имеет никакого смысла.
В свою очередь сделки будут более эффективными при поступлении сразу нескольких индикативных сигналов в одном направлении.
Можно ли заработать, используя только индикаторы
На этот вопрос следует ответить так: скорее нет, чем да.
В моменте на ограниченном временном промежутке это может быть возможным. Но статистически подтверждается, что на длинном горизонте работы использование лишь одних индикаторов приведет в итоге к убыткам.
Заключение
Подводя итоги, хочу сказать, что индикаторы фондового рынка являются полезными помощниками в анализе рыночной ситуации, но не более того. Ни один такой инструмент неспособен четко и достоверно предсказывать направление цены актива.
Поэтому для более эффективной торговли следует обязательно использовать дополнительные формы аналитического покрытия и трейдинга, к примеру, фундаментальный и технический анализ, риск-менеджмент.
