В финансовой среде корреляция – статистическая мера отношений двух ценных бумаг между собой. Ее коэффициент варьируется в пределах от -1 до 1. Он характеризует движение валютных пар друг относительно друга. Чем меньше отрицательный коэффициент, тем больше вероятность, что пары валют движутся в разные стороны – такая корреляция называется негативной. Большой коэффициент, напротив, подтверждает, что валютные пары движутся в тандеме – это позитивная корреляция. Если же коэффициент корреляции близок к 0, это означает, что движение пар непредсказуемо. Умелый трейдер должен уметь использовать информацию о корреляции в своих интересах.
Не рекомендуется держать в портфеле две валюты с абсолютно негативной корреляцией. При подорожании одной из них, вторая соответственно дешевеет. И наши действия, взаимоуравновешивая друг друга, не приносят никакой выгоды.
Напротив, приобретая валютную пару, движущуюся 100% в одну сторону, мы распределяем риск более равномерно, чем, если бы вложили все в одну валюту. Также, трейдеры могут захеджировать свой риск, проводя операции с валютой с отрицательным коэффициентом корреляции. Но и выгода при успешной сделке будет не велика.
Еще одним ходом в торговле на Форексе, является долгосрочное исследование статистики направлений движений цен валютного рынка. Если коэффициент корреляции на протяжении долгого времени был равен 1 и вдруг резко упал, то мы можем предположить, что ситуация скоро выровняется и сделаем соответствующую ставку.