Как-то раз, я наблюдал за движением тиковых котировок. Причем сами котировки были 4-х значные (4-х знак – это 1,1226, а пятизнак – это 1,12267).И заметил одну интересную особенность, которую многие из вас, наверное, тоже видели:
В зоне, которую я выделил, видно многоразовое «перещелкивание» котировок туда-сюда. Мне стало интересно, почему котировки себя так ведут. Ниже рассказано все, что я узнал.
Теория
Сравнивая графики 5-ти значных и 4-х значных котировок, становится очевидно, что пятизнак отображает более точную картину, в то время как 4-х знак показывает более грубые котировки. А вот, что получится, если наложить их друг на друга:
Теперь понятно, откуда берется это многоразовое «перещелкивание»: когда 5-ти значная котировка находится на уровне смены 4-х знака, происходят эти частые тики туда-сюда.
Когда я посмотрел на эту картинку, у меня возник вопрос: «А что будет, если мы откроем сделку вблизи зоны смены котировки? Сможем ли мы таким образом повысить шансы того, что цена щелкнет назад, а не вперед».
Давайте посмотрим как это выглядит в теории:
Заметили, да? Для того, чтобы пройти два пункта наверх по 4-х знаку, цене необходимо пройти 20 пипс по 5-ти знаку, а для тех же двух пунктов вниз, всего 11 пипс. Это значит, что открывая сделку сразу после тика 4-х значной котировки, мы экономим около 0,9 пункта (9 пипс). Это довольно много и в паре с рибейтом может покрыть спред или, вообще, сделать его положительным!
Кстати, похожую тактику можно применить и для закрытия сделки, таким образом еще увеличив размер «халявных» пунктов.
Но это все в теории, на практике достичь постоянных 0,9 пункта, скорее всего, не получится. Давайте проверим это.
Практика
Проверять будем в два захода:
- В тестере стратегий, где условия более благоприятные для применения этой особенности.
- На демо-счете, где будут реальные спреды, реквоты и проскальзывания.
Тестер стратегий
На написание советника ушло максимум полчаса и работает он таким образом: