Индикатор, измеряющий силу быков и медведей был разработан Александром Элдером для фондовых рынков. Но он может успешно применяться и для других активов. Описание данного алгоритма можно найти в одной из книг известного американского трейдера из Одессы. В этой же статье мы собрали всю самую важную информацию об индикаторе.
Сила быков или Bulls Power
Зачем нужен такой индикатор? В первую очередь для того, чтобы продемонстрировать трейдеру силу покупателей на рынке (или быков, как принято называть покупателей на сленге трейдеров). Если покупатели оказываются сильнее продавцов в какой-то период времени, на рынке устанавливается восходящая тенденция. Соответственно, если сильнее оказываются продавцы, цена на тот или иной актив снижается до установления баланса.
Индикатор силы покупателей (или быков) позволяет вам определить малейшее изменение в тренде и тем самым предугадать его возможную смену в будущем.
В качестве основы в этом индикаторе используется скользящая средняя. Она символизирует баланс между быками и медведями за определенный временной период. Еще один важный параметр – ценовой пик. Он позволяет определить максимальную силу покупателей за определенный период.
Формула этого индикатора достаточно проста.
Из максимальной цены вычитается значение скользящей средней. В результате получается значение, которое указывает на отклонение цены от баланса за определенный период. «Читать» показания этого индикатора на графике достаточно просто. Если его столбцы формируются выше нулевой отметки, на рынке устанавливается восходящее движение. Если же столбики опускаются ниже нулевой отметки, покупатели теряют свою силу. Цена начинает снижаться.
Скачать Индикатор Bulls Power с Equity.today
Что представляют собой эти индикаторы
Алгоритмы строятся в отдельном от графика окне. Они представляют собой гистограммы. В центре находится нулевая отметка. Гистограммы строятся выше или ниже ее в зависимости от ситуации на рынке.
У этих индикаторов есть определенные настройки.
К примеру, вы можете выставить значения скользящей средней. По умолчанию используется период 13. Но возможно, для вашей стратегии подойдут и другие периоды. Также, вы можете менять цвет индикаторов.
Индикаторы Bulls Power и Bears Power являются осцилляторами.
Некоторые трейдеры ошибочно относят их к индикаторам объема. И это создает определенные проблемы в использовании алгоритма. Но на самом деле, это далеко не так.
Индикатор Bears Power или сила медведей
Можно сказать, что индикатор медвежья сила является обратным индикатору бычья сила. Его основная задача – определить моменты, когда цена расходится с показаниями скользящей средней и образуется дисбаланс на рынке.
Основными инструментами расчета являются скользящая средняя и минимальная цена за определенный период. Формула этого индикатора похожа на формулу алгоритма силы быков, но с той разницей, что здесь значение скользящей средней вычитается из минимума цен.
Какая картина формируется на графике? Если показания этого индикатора находятся выше нуля, значит продавцы теряют силу ипостепенно цена растет. Если же значения опускаются ниже нулевой отметки, индикатор указывает на нисходящую тенденцию.
Скачать Индикатор Bears Power с Equity.today
Применение индикаторов
Разберемся с вопросом применения данного инструмента технического анализа. В первую очередь отметим, что такие алгоритмы лучше всего работают вместе с трендовыми, установленными на график. Можно использовать, к примеру, скользящую среднюю, которая будет указывать нам на общую тенденцию на рынке.
В данном случае, использование подобного фильтра будет не лишним, так как сами по себе Bulls Power и Bears Power не лучшим образом отражают тенденцию именно в динамике.
Наиболее простой способ работы с алгоритмами – отслеживание тренда через скользящие средние и определение силы тренда с помощью алгоритмов Bulls Power и Bears Power.
Итак, что для этого нужно? Предположим, скользящая средняя направлена вверх, а столбики индикатора Bulls Power находятся выше нулевой линии. Это явный признак того, что развивается восходящая тенденция. В этом случае можно открывать длинные позиции.
- Если скользящая средняя развернулась вниз, а столбики индикатора бычья сила больше не обновляют максимумы, это признак разворота тенденции. Можно открыть короткие позиции.
- Когда движение скользящей средней вниз сопровождается обновлением минимумов на индикаторе медвежья сила, на рынке развивается нисходящая тенденция. Если же скользящая средняя развернулась вверх, а на индикаторе столбики больше не обновляют минимумы, можно говорить о начале восходящего тренда.
В целом, все достаточно просто. Но на практике трейдеры сталкиваются с рядом проблем. Дело в том, что все вышеприведенное нельзя назвать сигналами. Это лишь определенное состояние рынка, вырванное из контекста. Именно по этой причине появляются всевозможные стратегии работы с этим алгоритмом.
Получение сигналов и стратегии
Существует достаточно интересная стратегия с использованием индикаторов Bears Power и Bulls Power. В этой стратегии также используется индикатор экспоненциальная скользящая средняя с периодом 34. Применяться такая система может буквально на любом рынке. В этом плане она полностью универсальна.
Каковы основные параметры данной торговой системы? Как уже отмечалось выше, экспоненциальная скользящая средняя имеет период 34. Для индикатора медвежья сила выставляется период 68. Для индикатора бычья сила устанавливается период 164. Работать можно на часовом временном масштабе. Хотя подойдут и другие.
В этой стратегии экспоненциальная скользящая средняя используется для фильтрации сигналов.
- Для открытия длинной позиции цена должна пересечь экспоненциальную скользящую среднюю снизу-вверх. При этом на индикаторе медвежьей силы столбцы должны находиться ниже нулевой отметки, но постоянно расти. Позиция открывается на открытие следующей свечи. Что касается стоп-приказа, он выставляется индивидуально в зависимости от вашей стратегии управления капиталом и рисками.
- Открытие короткой позиции происходит тогда, когда цена пересекает экспоненциальную скользящую среднюю сверху-вниз. При этом, на индикаторе бычьей силы столбцы должны снижаться и быть выше нулевой отметки. Что касается защитных ордеров, они выставляются в соответствии с вашими правилами управления капиталом и рисками.
Также, в этих стратегиях можно пользоваться трейлинг-стопом. Это позволит существенно улучшить результаты и снизить риски недополучения прибыли. Тем не менее, в этом случае стоп-приказ выставляется ниже, с запасом, чтобы ценовые колебания не могли его «зацепить».
Еще один достаточно интересный способ использования индикаторов Bulls Power и Bears Power – расхождения цены и показателей алгоритмов или дивергенция. Такой сигнал достаточно редко появляется на графике. Но при этом он достаточно сильный.
- Бычья дивергенция появляется тогда, когда на медвежьей силе столбцы, находясь ниже нулевой отметки, растут. При этом, цена продолжает все еще снижаться. В данном случае, индикатор опережает цену и говорит о том, что скоро начнется восходящее движение на рынке.
- Медвежья дивергенция появляется тогда, когда индикатор Bulls Power находится выше нулевой отметки и снижается. При этом, цена продолжает расти. Алгоритм опережает цену и вскоре будет разворот вниз.
Преимущества и недостатки индикаторов Bulls Power и Bears Power
К преимуществам данных индикаторов можно отнести то, что они достаточно неплохо показывают ситуацию на рынке. Эти алгоритмы имеют простую формулу расчета, что существенно повышает значимость этих инструментов.
В период растущего тренда, оба индикатора тоже растут, причем часто с опережением. По крайней мере, трейдеры могут заранее узнать о новом тренде, так как все изменения происходят еще до пересечения нулевой отметки. Это делает индикатор опережающим. После пересечения нулевой отметки сигналы усиливаются.
Еще одно преимущество этих алгоритмов заключается в том, что они универсальны. Александр Элдер – известный трейдер на фондовых рынках. Естественно, свои инструменты он разрабатывал для торговли акциями. Однако они прекрасно подходят для работы на Форекс и торговли товарами сырьевых бирж.
Важным преимуществом является то, что эти индикаторы просты в понимании. Сигналы по ним более чем наглядны. К тому же, в этих алгоритмах предусмотрена всего одна настройка, что значительно упрощает работу с ними.
К недостаткам этих индикаторов можно отнести то, что они практически не могут использоваться самостоятельно. Без скользящей средней они лишаются важного фильтра. Столбцы могут расти и снижаться хаотично, что не позволит использовать только такие сигналы.
К недостаткам можно отнести и минусы использования дивергенции. Несмотря на то, что это достаточно сильный сигнал, он появляется достаточно редко и не всегда отрабатывается так, как принято. Зачастую, после дивергенции, вместо ожидаемого движения в противоположную сторону, цена входит в боковую фазу. Соответственно, такой сигнал не даст результата.