«26» мая 2020 г. я совершил всего один вход по направленной стратегии (одной из) и закрыл один трейд (тоже кстати по направленной стратегии).
Вход основывался по простой как один рубль стратегии, основанной на теории вероятности с легким флером расчетов по волатильности базового актива (да-да, дьявол в деталях).
Вход совершил фьючерсом, так как находился не у компьютера и сделку совершал через телефон. Вход был по 19 448 рублей. Сейчас, 28.05.2020, когда пишу эту статью, то конечно жалею, что вышел рано из позиции, но вчера тейк был взят на 19907 и это соответствовало критериям стратегии.
При спекулятивной торговле опционами, фьючерсы я использую, как правило только в качестве дельта-хеджа, но в данном случае был классический дейтрейдинг линейным деривативом. Вообще эта торговая стратегия изначально и использовалась на фьючерсах (акциях), но все эти шпильки на срочном рынке меня признаться не вдохновляли и я переделал ее под опционы. И живет эта стратегия намного в более комфортных условиях, пусть и при меньшей потенциальной доходности на сделку.
Как я уже писал выше, затем я завершил трейд по лонгам. В предыдущей статье я поделился информацией о том, что Сбербанк торгуется ниже рыночного по двум показателям. Один я и закрыл в плюс, так как неэффективность пропала.
Вторую сделку я закрыл сегодня, пока писал статью. Сбербанк еще успел подрасти за первые два часа торгов. Вот такая неэффективностьJ Логика входа – это классический арбитраж двух инструментов. Как говорится работает тема до сих пор и в ручном режиме, HFT-роботы здесь совсем не нужны.
При этом у Ладдера сегодня одна нога в явном минусе, но роллировать я ее не буду, подожду отката базового актива, а вот проданную ногу по стренглу буду роллировать причем с удвоением лотности.
Такое усреднение по мнению некоторых трейдеров-юзеров ведет к «прямому сливу депо». Ведь так их учили другие трейдеры-юзеры (назвать их «гуру», рука не поднимается). С усреднением не все так просто. В моем подходе, во-первых, всегда есть хедж другими стратегиями, а во-вторых, изначально входы делаются не на всю «котлету», а специально с растяжкой (мы ведь знаем, как рынок может двигаться против нас, когда только вошли), так чтобы было пространство для маневра.
Остается только смотреть, что с рынком будет дальше. Хорошо сегодня Сбербанк растет!
