Мы наблюдаем, как крипторынок динамически реагирует на давление регуляторов и стремится держаться подальше от рисковых активов. Однако как оценить, уровень загрязненности крипты, и можно ли это сделать автоматически?
Технологическая основа анализа
Технология блокчейн лежит в основе криптовалют и имеет ряд особенностей, которые позволяют проводить расследования любой неанонимной* монеты. Перечислим их на примере блокчейна биткоина, как наиболее распространенного:
- Ничто не удаляется в блокчейне.
- База данных никогда не будет утеряна. Блокчейн является распределенной технологией, и копия его базы данных хранится на всех компьютерах его сети. А поскольку в блокчейне ничего не удаляется (см. п. 1), чтобы избавиться от уличающих данных, нужно удалить копии блокчейна на множестве компьютеров по всему миру.
- Информация по каждой транзакции доступна в блокчейне.
- Биткоин — составной. Каждый биткоин в вашем кошельке состоит из меньших частей со своей историей.
Благодаря этим особенностям можно отследить все связи актива при помощи аналитического алгоритма. Если транзакция прошла через рискованный адрес А, то, независимо от длины цепочки до адреса назначения Z, будет выявлено отношение Z к A.
А как адреса в блокчейне связаны с реальными лицами?
Крипто-адрес не имеет принадлежности к юридическому или физическому лицу (назовем их «субъектами»). Однако в процессе использования адреса субъект связывает себя с ним. Например, биржа указывает кошелек у себя на сайте, либо пользователь биржи проходит процедуру регистрации KYC. Эти связи фиксируются в публичных и частных базах. Алгоритм проверяет эти источники и помечает субъекты соответствующими метками.
Категории меток:
- даркнет сервисы
- проверенные обменники
- тотализаторы и азартные игры
…и так далее. Полный перечень меток смотрите по ссылке.
Но адреса уникальные и никак не связаны друг с другом
Это правда, и тут на службу приходят эвристическией алгоритмы. Эти хитрые алгоритмы умеют анализиовать входы и выходы транзакций, куда уходит сдача и т.д. Таким образом, адреса попадают в кластеры, и кластеры помечаются собственниками. Не стоит переоценивать анонимность крипты :).
После того, как все адреса, до которых дотянулись эвристические алгоритмы кластеризировались, достаточно связать кластеры с метками и оценить рисковость каждого кластера в процентах. Все, теперь любой кошелек, которые имеет связи с кластерами получит свою оценку грязи.
Как видно на рисунке выше, адрес F имеет слаую связь с Gambling, потому-что далеко от F и оценка у него положительная. А вот адресу G повезло меньше. Стоит отметить, что "удаленность" связи не единственный фактор, также важна величина транзакции и их частота.
Таким образом, криптовалюта, такая как Биткоин, Лайткоин, Эфир и тп, достаточно легко деанонимизируется. А современные аналические инструменты в автоматическом режиме определяют уровень загрязнения ваших активов.
*Имеется в виду, не Monero, ZCash и т.п.