Наверное, многие из вас заметили, что у инструмента Стакан Ордеров появился новый уровень.
Называется он Return Point (точка возврата):
Исходя из названия, можно предположить, что это некий целевой уровень, куда цена должна вернуться. Но название этого уровня не полностью раскрывает его суть. Оно объясняет только стратегию, но не происхождение данного уровня.
Прежде чем мы погрузимся в теорию, я вынужден предупредить, что без прочтения этого руководства и вот этих статей – 1, 2, вам будет сложно понять, о чем этот материал.
Точка возврата (Return Point)
Помните ли вы, что такое профит-ратио (соотношение прибыльных и убыточных трейдеров)?
В инструменте Стакан Ордеров оно находится здесь.
Рассчитывается оно следующим образом:
Представьте, что каждый оранжевый или синий пиксель – это сделка 1 лотом. Если же просуммировать все оранжевые пиксели, мы получим объем всех сделок, которые сейчас находятся в прибыли. А если эту цифру разделить на сумму всех пикселей как синих, так и оранжевых, то мы получим процент трейдеров, которые сейчас находятся в прибыли. Это и есть профит-ратио.
Какое это имеет отношение к точке возврата?
Дело в том, что Return point – это производная от профит-ратио. Она указывает нам на уровень с минимальным количеством прибыльных трейдеров.
Поясним на примере. Представьте себе, что сейчас профит-ратио равен 36%. В таком случае, точка возврата будет сигнализировать о том, куда цене нужно сдвинуться, чтобы профит-ратио стал еще меньше.
Как мы определяем уровень Return Point в стакане:
В целом, процедура похожа на ту, что мы проделывали выше с профит-ратио, только выполняем ее на каждом из уровней.
Слева мы видим привычный нам стакан с открытыми позициями. Зеленая линия – текущая цена. Черная линия – моделирует состояние стакана, если бы текущая цена передвинулась на этот уровень.
Далее мы сканируем стакан и определяем процент прибыльных трейдеров на каждом уровне. Полученные данные представлены на правом графике.
Все, что нам остается – определить точку с минимальным процентом. Это и будет Return Point.
Чем нам интересна точка возврата?
Читайте продолжение у нас на сайте..