Лили Ильзе Эльвенес родилась под именем Эйнар Магнус Андреас Вегенер 28 декабря 1882 года в Дании, а именно городе Вайле. Эйнар увлекался рисунком и был известным художником-пезайжистом. Учился в Датской королевской академии изящных искусств в Копенгагене, где познакомился с Гердой Готлиб - также художницей. Вскоре пара поженилась и жила в браке до 1930 года, когда началась трансформация Эйнара в Лили. Пара переехала в Париж в 1912 году, где Вегенер мог вести более открытый образ жизни в образе женщины. Первое перевоплощение в женщину произошло из-за случайности. Натурщица Герды не пришла и она попросила мужа помочь, ведь оставалось всего дописать ноги. Он надел свои первые чулки и туфли на каблуках. Через время Герда прославится своими картинами красавиц с миндалевидными глазами. И гораздо позже шокирует публику правдой, что на одном полотне изображены ноги ее мужа. А Эйнар стал все чаще одеваться в женскую одежду и представлялся как Лили Эльбе, пока полностью не стал идентифициров