Александр не женат, хотя признаётся, что в прошлом у него было много романов, а несколько из них могли бы закончиться браком. Самым ярким был роман с участницей мистического шоу, принесшего магу известность. На битве сильнейших экстрасенсов у Мерилин Керро и Александра Шепса вспыхнули взаимные чувства. Их отношения завязались во время съёмок программы и продолжились после её завершения. Поклоннники ждали свадьбы с Керро. Но позже выяснилось, что взгляды молодых людей на будущее не совпадают, и пара распалась.
В феврале 2019 года Шепс в своём микроблоге опубликовал несколько фото с моделью Александрой Бородиной. Подписчики сразу отметили, чтто его новая девушка имеет невероятное внешнее сходство с бывшей пассией колдуна — Мерилин.
Сейчас же в Инстаграме мага нет ни одного снимка с девушкой. Похоже, он опять свободен.