В прошлый раз в своем телеграм канале я рассуждал о биржевом стакане. И если говорить на чистоту, это единственное, что стоит анализировать в первую очередь . Если бы нам была доступна информация в полном объеме как криптобиржам, то намерения всех участников рынка были бы как на ладони. Однако, тот стакан, который показывают нам, далек от совершенства.
- хрен знает сколько там сидит роботов самой биржи в приказах, которые в случае надобности исчезнут в один миг как по моновению волшебной палочки
- мы видим только часть стакана
- мы видим только часть ордеров ( ордера скрытого типа не отражаются в стакане)
В общем –то понятно, что эта картина достаточно искажена, и торговля по стакану, подходит больше для скальперов, чем для среднесрочного прогноза.
Плюс мы совсем не можем прогнозировать краткосрочные манипуляции от маркетмейкеров. Хотя стоит признать, что анализ стакана даже в таком искаженном виде даст нам фору перед теми , кто привык гадать на кофейной гуще- Техническом Анализе.
ВЫВОД – Анализируй стакан, если торгуешь краткосрочно.
Теханализ!
Есть мнение, что его придумали специально, чтобы запутать нас. Конечно же это не так.
НО!
Во многих случаях с точки зрения прогнозирования направления движения он абсолютно бесполезен.
1. График. Цена первична, а график, это всего лишь отрисовка ее движения В ПРОШЛОМ.
2. Любые индикаторы это просто математическая модель. Любая математическая модель не может быть на 100% объективна. Она всегда не полна.
3. Да, рынки цикличны, как и все ситуации в нашем мире. Однако все развивается по спирали. И каждый цикл ПОХОЖ на предыдущий. Но никак не является его полным отражением.
4. Любой патерн или фигура не гарантируют нам абсолютно ничего. Они не полностью учитывают события прошлого и уж тем более не учитывают вообще новых обстоятельств, которые возникнут при повторении данного цикла.
Итак, прежде чем перейти к обзору сервиса разберемся в последнем аспекте управления крипторынком.
Кто мне ответит на такой простой вопрос, что покупают люди, когда делают инвестиции?
….. Правильно Вовочка…. ОЖИДАНИЯ. Всегда.
Инвесторы ожидают роста актива по какой-то причине и не важно, будет причина роста вызвана технологическим прорывом , финансовыми или информационными манипуляциями.
И тут в нашем арсенале есть как минимум два простейших сервиса, для анализа ожиданий толпы.
1. Индекс страха и жадности.
Он вам должен быть хорошо знаком. Я неоднократно упоминал его в своих анализах. Конечно он как и все индексы отстающий, а не опережающий и отражает он в большей степени реакцию толпы на движение цены. То есть, если совместить его с графиком битка, то там будет очень высокая степень корреляции. Он как бы следует за ценой.
НО За счет его относительности, мы вполне можем судить о психологическом состоянии толпы по отношению к текущим ценовым уровням. А значит, становится понятна готовность толпы совершать какие-то действия именно на этих ценовых уровнях. Так например прошлые пару недель цена битка топталась в диапазоне 6-7К$, что само по себе является достаточно высоким значением стоимости основной криптовалюты в историческом контексте. Однако индекс страха толпы был на абсолютно минимальных значениях, что отражало их ожидания дальнейшего падения цены битка, а соответственно большинство из этой толпы не готово было действовать ( как минимум).
И скорей всего просто затаились в ожидании подтверждающих сигналов, что дно пройдено.
Поэтому мы и наблюдали легкий постепенный рост.
Но как только толпа начнет откупаться…. --- правильно мыслите…. её денюжку постригут.
А как же нам (простым смертным) узнать момент, когда толпа начинает закуп?
2. А для этого можно и нужно проводить регулярный анализ маржинальных позиций на бирже. И вот ту нам в помощь ребятукши создали datamish.com
Давайте уже наконец посмотрим на него подробно.
yb;tСтолбец слева позволяет нам выбрать криптовалюту для анализа ее маржинальных позиций.
Строка сверху- позволяет нам анализировать позиции за указанный временной интервал – Таймфрейм. Вы видите, что ТФ доступны от года до 1 часа.
Стикеры по центру данной картинки в общем-то подписаны.
голубой – текущая цена криптовалюты (на 27.04.2020)
зеленый – общее количество ЛОНГОВ ( BUY)
чуть ниже на этом же стикере есть данные по текущей процентной ставке за займ долларов (в нашем примере 0,029% в сутки) и количество доступных денег для займа (29,13 млн долларов)
красный- количество ШОРТОВ (SELL)
чуть ниже на этом же стикере есть данные по текущей процентной ставке за займ биткоинов (в нашем примере 0,007% в сутки) и количество доступных биткоинов для займа (6,44 тысячи битков)
Вся Информация представлена в режиме LIVE с биржи Bitfinex.
Помните , что все это только маржинальные позиции.
Ниже представлен график корреляции цены BTC ( или выбранной вами криптовалюты) и количества длинных и коротких маржинальных позиций в динамике. В данном случае выбран период (таймфрейм) 2 недели (последние 14 дней). Сам сервис советует не рассматривать данный график на таймфреймах менее недели. Так как ввиду особенностей построения ( совмещения левой и правой Y-осей в одном окне) график не будет наглядно отражать динамику изменения маржинальных позиций.
Еще ниже представлены графики зависимости процентных ставок займов и количества позиций.
Пока не будем вдаваться в систему анализа всех данных. Разберем это позже в процессе моих аналитических раскладов. А пока вам просто нужно понимать где какие данные представлены и понаблюдать за ними.
График слева на данном рисунке отражает процентное отношение количества длинных и коротких маржинальных позиций к общему их количеству
Правый график отражает количество хеджированных и не хеджированых маржинальных продаж.
Этот график отражает прирост или падение количества позиций за последние 24 часа. По сути если красная линия выше зеленой, значит в текущий момент настроения - медвежьи. Если выше зеленая- значит бычьи.
Тут на мой взгляд совсем все просто . На обоих графиках отображены ликвидированные маржинальные позиции на бирже (закрыты по маржинколу= принудительно= слив депозита).
Слева временной промежуток составляет всегда последние 14 дней, а справа таймфрейм, который выбрали вы. ( в нашем примере они совпали).
Вот на ашем примере правый график показывает нам, что за последние две недели было ликвидировано 253 позиции почти на 500 битков.
Почему же так произошло?
А нефиг всяким олухам закупаться на всю печеньку.
Если волатильность рынка уменьшается, а заработать по прежнему хочется. Уменьшайте свои торговые диапазоны по тейкпрофиту и увеличивайте количество входов и выходов с рынка. НО не стоит увеличивать размер открываемой позиции, особенно через плечо.
Салют всем тем, кто осилил сей материал. До встречи в эфире )))