В этой статье я расскажу о своем опыте инвестирования. С чего все началось? В связи со снижением учётной ставки Центровка банки стали снижать процентные ставки и хранить деньги на вкладах стало невыгодно. Тогда я рассмотрел альтернативные варианты, в частности фондовый рынок. Я открыл счета у двух разных брокеров, называть их не буду, так как это яндекс дзен может расценить как рекламу и забанить меня, да и сам я не хочу никого бесплатно рекламировать.
Итак, первый брокер предоставляет услугу «Торговые идеи». Суть в том, что брокер публикует советы аналитиков по конкретным бумагам: продавать или покупать. Ну, и соответственно, по какой цене. И, конечное же, обоснование идеи. Инвестиционных рекомендаций довольно много, можно выбрать бумаги на любой вкус (отношение к риску) и кошелек, от облигаций до акций и дериватов, включая депозитарные расписки и акции иностранных компаний.
Я выбрал следующую стратегию:
· Делю портфель на две части: рискованную и консервативную.
· Для рискованной части сортирую идеи в порядке убывания предполагаемой доходности, покупаю те, чья текущая цена выгодней чем рекомендуемая цена покупки. Покупаю и жду когда брокер даст рекомендации продавать.
· Все точно так же, как и для рисковой части, только покупаю облигации, которые оказались внизу списка (так как доходность по облигациям значительно ниже чем по акциям)
Что из этого вышло? За два года (без небольшого «хвостика») заработал 30% прибыли (примерно 15%) годовых, но из-за эпидемии коронавируса в одночасье потерял всю прибыли и в итоге остался при своих, а если учесть инфляцию то даже в убытке. Вот график доходности:
Для сравнение, на том же графике приведена доходность по индексу РТС.
Теперь о втором брокере. У него есть услуга авто следование за трейдером (естественно, платная в виде % от портфеля в год). Ну и куча разные трейдеров, которые предоставляют свои стратегии для следования. Так же на любой вкус (склонность к риску) и кошелек (минимальная рекомендуемая сумма на счете).
Как я оценивал трейдеров? Я посчитал среднее арифметическое доходности (в зависимости от периода торговли, за месяц или за квартал) и среднеквадратичное отклонение. Оценивал по этим параметрам. Первого трейдера, которого я оценил, посоветовал сам брокер. Этот трейдер торгует инструментом USD к рублю. Вот что получилось в ходе оценки:
Как видим, средняя доходность за квартал хорошая, 25%. Риск (среднеквадратичное отклонение) – оно получилось примерно 45%. Профит фактор (отношение средней доходности к среднеквадратичному отклонению примерно 0.57). Это много или мало? Ответ на этот вопрос дало вычислительное моделирование. Но об это я расскажу в следующей части статьи.
Продолжение: Часть 2.