Сегодня следующие эмитенты: Транснефть, Аэрофлот, Магнитогорский металлургический комбинат, Полюс, НЛМК и Ростелеком.
Смотрим сделки на фьючерсах РТС на предмет активности в них инсайдеров с целью формирования стратегии следования за их сделками.
Предыдущие части ЗДЕСЬ (ч. 1), ЗДЕСЬ (ч. 2) и ЗДЕСЬ (ч. 3).
Объемы очень маленькие, очевидной активности нет. Инструмент не попадает в стратегию. Следующий мониторинг - через год.
Фьюч торгуется с апреля 2019, инструмент молодой. Объемы небольшие, и очень необычное для рынка поведение участников - относительно много шортов. Больше похоже на хедж фондового портфеля. Но хедж результативный. Из-за незначительных объемов попадает в мониторинг, но не в основную стратегию.
В структуре сделок нет очевидного присутствия инсайдеров. Видно, что на срочном рынке участники скорее проигрывают, чем зарабатывают. Очень большая шорт-позиция в моменте, похоже на хедж или работу простых спекулянтов. Вне стратегии.
Небольшой объем сделок, видно, что были сделки лонг, но цена с ними коррелирует недостаточно для включения в стратегию. Оставлю в мониторинге.
Тоже новый инструмент, начал торговаться на срочной секции с апреля 2019 г. Очень маленькие объемы, при этом хорошая корреляция сделок лонг с динамикой цены. Включаю в мониторинг. Включению в стратегию мешает маленький объем сделок и недостаток историчности.
Хорошая корелляция лонг-цена. Но небольшие объемы. Инструмент включаю в стратегию, но минимальным объемом.
ВЫВОДЫ: В результате анализа 24 инструментов ФОРТС, был сформирован перечень из 11 инструментов, в которых есть возможность видеть сделки с высокой корреляцией открытого интереса и динамики цены. Это либо инсайдеры, либо квалифицированные крупные игроки.
6 инструментов попали в мониторинг, 5 сразу в стратегию .
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Сейчас сформирован дашборд по целевым инструментам и по мониторингу.
Дэш стратегии под ежедневным обновлением и контролем.
Дэш мониторинга будет обновляться еженедельно.
Какие вопросы решает это упражнение:
1. Видны изменения в лонг и шорт позициях, на основании которых принимаются решения о сделке.
2. Эти же сигналы можно использовать для сделок на фондовом рынке с этими инструментами.
3. Оценить целевую стоимость актива, от которой торгуют инсайдеры.
В моменте видны сигналы на открытие длинных позиций в ФСК и ВТБ. По другим инструментам стратегии сигналы отсутствуют.
Развитие истории и отчет о результатах буду публиковать у себя в ТГ-канале.