Начинающим трейдерам бывает нелегко разобраться в инструментах работы на бирже. Один из самых востребованных инструментов – индикатор RSI. Его можно встретить во всех платформах для торгов и программах технического анализа. На базе RSI выстроены системы для ручной и автоматической торговли. Рассмотрим, как установить этот инструмент и как с ним работать.
Что такое RSI
Чтобы понять, что такое индикатор RSI, обратимся к истории. Relative Strength Index (индекс относительной силы) был разработан еще в 70х годах прошлого века Дж. Уэллсом Уайлдером на основе теории вероятности, примененной к изменению цены активов. Это технический инструмент, при помощи которого опытный трейдер с большой долей вероятности прогнозирует поведение рынка. Индикатор встраивается в терминалы многих торговых площадок и помогает игрокам принимать верные решения.
Описание индикатора относительной силы
Разбираясь в описании rsi-индикатора, вы увидите, что это график, расположенный под изображением изменения цены. Индикатор отображает моментум – скорость колебаний цен и их амплитуду в выбранный период. По сути, это осциллятор, который математически выражает скорость цены во времени. Зона колебаний ограничена верхним и нижним значением от 0 до 100, но диапазон можно настроить самостоятельно.
Индикатор сравнивает уровень понижения цены валютной пары с величиной роста в абсолютном выражении. В результате получается кривая, которая находится в заданном диапазоне.
На графике видно, как сильно меняется цена, поэтому можно с большой долей вероятности предсказать, момент изменения тренда. Трейдеры считают, что если график ушел выше отметки 70, то вскоре возможен разворот на падение цены, ниже 30 – на повышение.
Как установить индикатор RSI
Чтобы установить индикатора RSI на торговую платформу MetaTrader 4, нужно выполнить три шага:
- В верхней части окна терминала зайти в меню «Вставка».
- Развернуть подменю «Индикаторы».
- Выбрать категорию «Осцилляторы» и нажать на «Relative Strength Index».
В нижней части окна терминала под графиком цены появится кривая индикатора. На ней закреплены уровни отметок: верхний – 70 и нижний – 30. Если вам нужна средняя отметка – 50, ее можно самостоятельно установить через «Свойства индикатора». Вызвать его меню можно:
- Нажав на панели инструментов кнопку «Графики», выбрать RSI в окошке с полным списком доступных индикаторов.
- Открыть контекстное меню индикатора. Для этого правой кнопкой мыши кликнуть на название индикатора, когда наводите курсор на кривую в окошке индикатора. Откроется контекстное меню, в котором выбираете «Свойства RSI». В этом же меню можно открыть список всех ваших индикаторов, удалить окно или сам индикатор.
В окошке свойств индикатора можно менять:
- Параметры – цвет, толщину линии, показатель периодов, значения при построении графика (по умолчанию нижний и верхний пределы – 0 и 100).
- Уровни – на графике валютной пары устанавливают дополнительный уровень со средним значением 50, кроме уже установленных 30 и 70, по которым определяются зоны перепроданности и перекупленности.
- Отображение – выделяют таймфреймы, которые интересуют (несколько, поставив галочки в соответствующих окошках, или все).
При настройке индикатора важно определить частоту периодов. По умолчанию она установлена на отметке 14. Но трейдер должен подстроить ее под свою стратегию торговли в зависимости от активности рынка валют. Это особенно важно, если идет торговля на коротких интервалах времени (малых таймфреймах).
Также нужно учитывать, что график RSI может подолгу находится у отметок 30 и 70, или наоборот – часто прыгать за них. Эксперты называют это рыночным шумом, о котором нужно помнить.
RSI индикатор — формула. Расчет индекса относительной силы RSI
- Торговый терминал по формуле сам рассчитывает индекс относительной силы:
RSI = 100 – (100 : (1+RS)) - RS – Это отношение среднего значения повышения цен закрытия к среднему значению понижения, взятое за определенное число временных промежутков. По умолчанию – за 14.
Чтобы вычислить индекс, нужно:
- Определить цену закрытия последних 14 баров.
- Отметить те, которые закрывались выше предыдущих.
- Сложить значения повышения цены и умножить на 14 (параметр количества периодов). Так вы узнаете среднее повышение цены закрытия.
- Отметить бары, которые закрывались ниже предыдущих.
- Их сумму умножить на 14. Получите среднее повышение цены закрытия.
- Разделить значение повышения на значение понижения. Это RS.
- Подставить значение в формулу и вычислить RSI.
Формула rsi-индикатора пересчитывается каждый раз, когда закрывается следующий бар. Поскольку RSI считает программа, трейдер только задает нужные параметры.
От величины параметра периодов зависит кривая графика индекса: чем меньше значение, тем больше на нем взлетов и падений. И наоборот – чем выше значение, тем график более волнообразный.
Оптимальный период трейдер выбирает, исходя из выбранной стратегии, таймфрейма (торгового периода), волатильности (степени изменчивости цены) и конкретных задач.
Сигналы индикатора и rsi стратегия
График индикатора RSI трейдеры учитывают при определении стратегии торгов. Сигналы, которые подает индикатор, разделяются на три группы анализа: уровней перекупленности или перепроданности, графических моделей и дивергенции.
Анализ сигнальных уровней
Самый простой способ использования индикатора: установить уровни (максимальный, минимальный, сигнальный) и следить за поведением кривой на графике:
- Когда она находится промежутке от 70 до 100, это говорит о перекупленности актива. При движении кривой вниз и пересечении отметки 70 можно открывать короткие позиции, сделки на понижение. Стартует нисходящий тренд. Нажмите кнопку «Открыть новый ордер» на панели инструментов и в новом окне выберите операцию на продажу.
- Когда линия ушла вниз за отметку 30, рынок находится в состоянии перепроданности. Целесообразно открывать сделки на повышение при пересечении линией графика уровня 30 и движении вверх, чтобы получить прибыль от роста цен. Начинается восходящий тренд.
Можно подумать, что следовать сигналам индикатора нужно, когда кривая находится в тоннеле между зонами перекупленности и перепроданности. Но нужно учитывать, что цена актива может меняться и в этих зонах.
Если вы выбрали эту стратегию, имейте в виду, что риски при такой торговле довольно высоки, так как возможна кратковременная коррекция цены – откат. Его часто ошибочно принимают за разворот.
Еще более простой метод торговли – по тренду. Для этого установите в настройках уровень 50 и ведите торговлю в направлении пробоя кривой. Если вы видите пробой вверх, можно проводить сделки по покупке, вниз – входите с продажей.
Анализ графических моделей
Многие трейдеры предпочитают пользоваться графическими моделями. Они отслеживают фигуры теханализа («ромб», «прямоугольник», «вымпел», «двойная вершина» и т.д.), которые появляются на графике, и делают прогнозы поведения рынка. Сигнал на продажу или покупку появляется, когда фигура сформирована, цена вышла за ее границы. В этот момент, как правило, совершается сделка. При помощи фигур можно увидеть момент, когда можно войти в сделку максимально комфортно.
Анализ дивергенции
Дивергенция – важное свойство RSI, которое характерно для осцилляторов. Это расхождение в кривых цены и индикатора. Такой сигнал — не слишком частый, но если вы заметили дивергенцию, можно говорить о том, что вскоре последует коррекция с движением актива в противоположную сторону или разворот рынка.
Каждую категорию сигналов рассматривают отдельно от остальных или в различных сочетаниях для более точного прогноза вероятности направления тренда.
Недостатки индикатора относительной силы
При несомненном преимуществе индикатора, которое заключается в простоте использования инструмента, у него есть существенный минус: запаздывание сигналов. Кроме того, изначально он был разработан для анализа слабых колебаний. При сильных скачках цен, высокой волатильности линия графика может надолго задержаться в зоне перекупленности или пререпроданности. Информация окажется неточной, что может привести к убыткам игрока. Эксперты советуют использовать RSI на спокойном рынке.
Часто возникает ситуация, когда цена на рынке меняется мало, не показывает общий тренд. В этом случае говорят о состоянии флэта. В этот период индикатор может подавать ложные сигналы выше или ниже сигнальных уровней, при которых открывать позиции нежелательно. Поэтому эксперты советуют анализ RSI сочетать с другими приемами оценки рынка.
Заключение
Индикатор RSI при грамотном использовании и правильной интерпретации сигналов становится действенным инструментом для любого трейдера. Это универсальное средство определения силы тренда, он позволяет торговать стабильно и уверенно. Но при всей привлекательности и информативности не стоит опираться только на этот индикатор. Гораздо эффективнее использовать его в комплексе с другими методами или внедрить в торговую стратегию.