Найти тему

Неудачная версия "Ангелов Чарли" на Форексе

В этой статье мы протестируем Bollinger Bands. Рекомендуем сначала ознакомиться с предыдущими исследованиями индикаторов:

Для начала следует напомнить, что представляют из себя Банды Боллинджера:

Банды Боллинджера – это набор из трех скользящих средних. Все они имеют одинаковый период вычисления, только к верхней и нижней добавляют или отнимают стандартное отклонение (разброс цены).

Как всегда, определим цели исследования.

Параметры и цели тестирования

Цель 1: Определить эффективность индикатора Bollinger Bands.
Цель 2: Нужно выяснить, какой из подходов к выставлению стоп лосса и тейк профита лучше подходит для таких исследований:

  • Фиксированный стоп лосс и тейк профит, например, 20 пунктов.
  • SL/TP в зависимости от текущей рыночной ситуации, например, SL = 40% от последней свечи.
  • Закрытие сделки при появлении противоположного сигнала.

Напишите, какой из подходов по вашему более правильный. Стратегия: 

При этом сделку мы будем закрывать по одной из описанных выше методик.

Параметры индикатора Bolinger Bands: период – 22, отклонение – 2.

Диапазон исследования: 2012-2015 год.

Валютная пара: EUR/USD.

Таймфреймы: М1-Н4.

Тесты проводятся без учета спреда и комиссий. Таким образом результаты исследования покажут реальную эффективность тестируемого индикатора.

Тест №1 – Закрытие по фиксированному SL/TP (fixed)

Такой подход позволяет выявить эффективность индикатора для открытия сделки, однако мы упускаем возможность повторного использования показаний индикатора для закрытия этой же сделки.

  • SL = TP = 30 пунктов.
  • Таймфрейм: М30.

Результаты тестирования:

Выводы: Описанная выше стратегия с фиксированными SL/TP дает 50,27% прибыльных сделок, при этом средняя прибыль на сделку равна 0,16 пункта. Результаты по другим таймфреймам смотрите в конце статьи.

Тест №2 – Закрытие по гибко-фиксированному SL/TP (flex)

Читайте продолжение у нас на сайте..