В этой статье мы протестируем Bollinger Bands. Рекомендуем сначала ознакомиться с предыдущими исследованиями индикаторов:
Для начала следует напомнить, что представляют из себя Банды Боллинджера:
Банды Боллинджера – это набор из трех скользящих средних. Все они имеют одинаковый период вычисления, только к верхней и нижней добавляют или отнимают стандартное отклонение (разброс цены).
Как всегда, определим цели исследования.
Параметры и цели тестирования
Цель 1: Определить эффективность индикатора Bollinger Bands.
Цель 2: Нужно выяснить, какой из подходов к выставлению стоп лосса и тейк профита лучше подходит для таких исследований:
- Фиксированный стоп лосс и тейк профит, например, 20 пунктов.
- SL/TP в зависимости от текущей рыночной ситуации, например, SL = 40% от последней свечи.
- Закрытие сделки при появлении противоположного сигнала.
Напишите, какой из подходов по вашему более правильный. Стратегия:
При этом сделку мы будем закрывать по одной из описанных выше методик.
Параметры индикатора Bolinger Bands: период – 22, отклонение – 2.
Диапазон исследования: 2012-2015 год.
Валютная пара: EUR/USD.
Таймфреймы: М1-Н4.
Тесты проводятся без учета спреда и комиссий. Таким образом результаты исследования покажут реальную эффективность тестируемого индикатора.
Тест №1 – Закрытие по фиксированному SL/TP (fixed)
Такой подход позволяет выявить эффективность индикатора для открытия сделки, однако мы упускаем возможность повторного использования показаний индикатора для закрытия этой же сделки.
- SL = TP = 30 пунктов.
- Таймфрейм: М30.
Результаты тестирования:
Выводы: Описанная выше стратегия с фиксированными SL/TP дает 50,27% прибыльных сделок, при этом средняя прибыль на сделку равна 0,16 пункта. Результаты по другим таймфреймам смотрите в конце статьи.