Стохастический индикатор - это осциллятор, который можно использовать для принятия торговых решений по любому торгуемому инструменту и по любому классу активов. Этот индикатор был разработан в 1950-х годах, что делает его одним из старейших широко используемых индикаторов, однако он также актуален и популярен и сегодня. Стохастические осцилляторы изначально использовались для выявления ситуаций перекупленности и перепроданности, но также они могут использоваться несколькими другими способами.
Расчет и параметры
Большинство торговых платформ включают индикатор стохастик в качестве стандартного индикатора, поэтому вам вряд ли когда-нибудь понадобится рассчитывать его, однако полезно знать, на что он на самом деле указывает. Стохастический индикатор обычно включает в себя две линии: быструю (%K) и медленную (%D). Медленная линия используется в качестве сигнальной линии, причем сигналы генерируются, когда линия %K пересекает линию %D.
Линия %K рассчитывается по следующей формуле:
%K = (текущее закрытие - самый низкий минимум) / (самый высокий максимум - самый низкий минимум) * 100
Индикатор стохастик показывает вам в процентах, где цена относительно диапазона за период просмотра.
Параметр обычно устанавливается на 14 периодов, хотя некоторые трейдеры настраивают его на 5-21 периода. Ниже приведены 2 способа эффективного использования индикатора стохастик в вашей торговле.
Индикатор перекупленности или перепроданности
Стохастические индикаторы чаще всего используются для указания того, что рынок перекуплен или перепродан. Как и RSI, это зависит от контекста, поскольку цена может продолжать расти при перекупленности и снижаться при перепроданности.
По этой причине лучше всего использовать трендовые индикаторы, такие как скользящие средние и MACD, чтобы сначала определить тренд, или полосы Боллинджера, чтобы определить торговый диапазон, а затем, когда вы определились с направлением торговли, вы можете использовать стохастический индикатор, чтобы определить уровни перекупленности или перепроданности.
Обычно, когда стохастик выше 80, рынок считается перекупленным, а ниже 20 - перепроданным; однако некоторые трейдеры используют 70 и 30 в качестве соответствующих уровней. Сигналы генерируются, когда линия %K пересекает сигнальную линию %D.
Постоянная перекупленность или перепроданность
Во время сильных трендов стохастические индикаторы могут оставаться перекупленными или перепроданными. Если стохастические индикаторы поднимаются выше уровня 80 и не пересекают уровень ниже 80 в течение нескольких баров, есть большая вероятность, что цена продолжит расти.
Эту стратегию можно использовать как знак для удержания позиции немного дольше или в качестве сигнала для входа в новую сделку.
Вывод
Несмотря на то, что стохастические индикаторы являются одними из самых старых широко используемых технических индикаторов, они остаются популярными и эффективными. Регулируя параметры, они также могут использоваться для определения паттернов, уникальных для каждого инструмента. Как таковые они обычно используются для создания уникальных торговых стратегий и даже автоматических торговых роботов.
