Биржевая торговля – это та отрасль, где в ходе разовой сделки можно даже случайным образом заработать весьма приличные деньги. Подобные ситуации периодически возникают у многих трейдеров. Но чтобы стать действительно успешным и зарабатывать стабильно, требуется понимать собственную статистику. Дело в том, что любая торговая система, помимо доходности за определенный период времени, предполагает и другие параметры. В их числе – частота совершения сделок, среднее соотношение сделок, завершившихся прибылью и убытком, нулевых сделок, среднее значение прибыли от сделки (профит-фактор) и средний стоп-лосс. Все эти параметры необходимо не только единоразово знать перед началом работы по системе, но и отслеживать в динамике.
Это нужно потому, что рынки динамичны и постоянно меняются. Эти изменения накапливаются и потихоньку приводят в негодность изначальные версии торговых систем. Чтобы уметь замечать рыночные изменения и приспосабливаться к ним, нужно научиться работать с собственной статистикой и в соответствии с ее изменениями «подкручивать гайки» в своей торговой системе. Причем статистика крайне эффективно способна показать как сильные стороны системы и трейдера (эффект которых нужно максимизировать), так и слабые стороны (о путях минимизации эффекта которых требуется подумать). Для реализации этой задачи трейдеры используют специальный торговый дневник.
В наше время существует масса программ, которые помогают трейдеру вести торговый дневник. Но чтобы выбрать какую-либо из них, требуется понимать, каким функционалом она должна обладать. Кроме того, прежде чем выбрать программу-дневник, рекомендуется хотя бы несколько месяцев вести дневник в бумажной форме. Дело в том, что информацию, которая записана вручную, мозг подвергает дополнительному анализу. Плюс она намного лучше запоминается, чем результаты анализа, предоставленные компьютерными программами.
О том, как правильно вести дневник трейдера, к торговый план, подробно расскажет наша сегодняшняя статья.
Организация дневника трейдера
Лучше всего для ведения торгового дневника подойдет «студенческая» тетрадь формата А4 на кольцах. Причем у профессиональных трейдеров, как правило, дома хранится целая кипа полностью исписанных тетрадей подобного рода.
Формат тетради «на кольцах» очень удобен. Можно на одном развороте А4 зафиксировать всю необходимую информацию – торговый план на одной стороне и рассчитанную статистику его реализации на другой. Торговый план и дневник трейдера ходят рядом, так как торговый план – это отображение системы торгов, а дневник – показатель эффективности как самой системы, так и ее реализации трейдером, а также ее изменений в динамике. Кроме того, совместное ведение плана и дневника помогает не скатиться до random trading, чем, к сожалению, грешат многие новички.
Невозможно составить торговый план на целый день перед началом торгов – каждый день пишет собственную историю и весьма своеобразно. Но при этом каждая сделка должна быть запланирована. Проще говоря, если увидели определенную ситуацию – запишите в планер «при пробитии такого-то уровня совершается такая-то сделка» и ждите указанного момента. Действие и его результат после возникновения сделки нужно заносить в дневник. Соответственно, первичный план действий заносится в планер, а в дневнике фиксируется результат и характеристика сделки. Причем отсутствие сделки, которая была запланирована, тоже записывается, но с большим логическим знаком «минус», чтобы трейдер понимал, что нарушил свою систему. Также со знаком «минус» фиксируются незапланированные сделки.
Следует помнить, что план может быть изменен. Но сперва меняется план, а потом, уже по новому плану, совершаются сделки с последующим занесением в дневник, а не наоборот.
Теперь более подробно рассмотрим, какая именно информация по сделке должна отображаться в торговом дневнике трейдера.
Параметры сделки
Причем торговый дневник необходимо вести как инвесторам, так и скальперам. Следует отметить, что необязательно незамедлительно совершать записи – достаточно просто записывать, пусть даже с лагом пару минут – это приемлемо.
Информация, которую требуется фиксировать для каждой совершенной сделки:
- порядковый номер – для понимания частоты;
- время совершения – для анализа эффективности в разные периоды торгового дня, так как им присуща различная волатильность и традиционная активность;
- «плюс» – если сделка совершена по системе;
- жирный «минус» – если сделка внесистемная;
- причина совершения сделки – для анализа эффективности различных торговых сигналов, которая со временем может изменяться;
- результат совершенной сделки и свое мнение о ней («хорошая сделка», «недодержал», «успешно выпрыгнул, минимизируя риск» и так далее);
- все этапы работы с позицией – если ведется поэтапная фиксация прибыли.
Крайне желательно ввести еще такой параметр, как «средняя зона нахождения в профите по сделке», который следует описать подробнее. Суть параметра – в том, что цена после полного выхода трейдера из сделки по каким-либо причинам может находиться в прибыльной зоне, показывая ее полный потенциал. То есть, средняя зона нахождения в профите по сделке – это тот ценовой диапазон, который цена проходит в сторону сделки до того момента, как вновь вернется к точке входа в нее. Помимо того, что параметр помогает определить эффективность отработки торговых сигналов, он еще позволяет более грамотно работать с позицией. Все просто: если трейдер использует принцип ступенчатой фиксации прибыли, то количество ступеней фиксации можно разделить на среднее значение параметра. Это необходимо для понимания, при приближении к каким уровням поддержки/сопротивления следует фиксировать части прибыли. Причем этот параметр будет также изменяться вместе с рынком, сообщая трейдеру об эффективности его методов ценового прогнозирования.
Прибыль – самый важный для всех параметр – следует анализировать в совокупности с волатильностью. Так, если трейдер в среднем берет половину дневного диапазона лоу-хай – это весьма неплохо, так как часть движения уходит на идентификационные моменты. Следует помнить, что одни дни – высокого ценового размаха, другие – с весьма узким торговым диапазоном, поэтому эффективность сделок в эти дни будет, скорее всего, различной.
И последнее – на страницах дневника биржевого трейдера записываются любые замеченные особенности рыночного поведения. Если они начинают дублироваться на нескольких страницах – значит, начинают входить в ранг закономерностей, с которыми будет необходимо считаться.
Дневник трейдера помогает определять сильные/слабые стороны как системы, так и трейдера – лица, воплощающего систему в действие. Дневник показывает в сжатой форме те моменты, которые трейдеру удаются хорошо и те, которые требуется улучшить. Причем, как показывает практика, трейдеры, ведущие дневник, действительно работают более эффективно.
Делитесь полезными материалами в социальных сетях и подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать больше о мире инвестиций!
Ещё больше интересных материалов в источнике
