Всем доброго дня!
Хочу рассказать об этом из способов закрытия опционных конструкций. Напомню, что 24 марта я открыл опционную стратегию СТРЕНГЛ на фьючерс индекса РТС. Вот ссылка на эту статью. https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/opcionnaia-strategiia-strengl-na-indeksa-rts-24032020-5e79cc0406cbaf629852ec0d
Данная опционная конструкция предполагает получение дохода в случае сильного ценового движения базового актива, а именно фьючерса на индекс РТС. На дату экспирации этих опционов, фьючерс на РТС должен быть либо ниже отметки 75000, либо выше 105000, тогда затраты на покупку опционов пут и колл будут покрыты.
Пишу статью в 10-20 по МСК, 13 апреля 2020 года. Я не стал продавать опционы пут и колл по текущим ценам, а просто продал фьючерсы на индекс РТС по 113500 в количестве равном, купленным опционам колл со страйком 92500. Таким образом, я зафиксировал прибыль по этой опционной стратегии. Совокупные затраты на покупку двухсторонних опционов составили 12500 пунктов, а прибыль 21000 пунктов (разница между ценой продажи фьючерса на РТС по 113500 и страйком опциона колл 92500).
Изначальные затраты на эту стратегию составили 5% от капитала. Удалось вернуть затраченные средства по опционам и получить прибыль в размере 3.4% на капитал. В данной позиции находился 24 марта по 13 апреля 2020. Хочется отметить вот какой момент. Если бы были куплены в тот момент только опционы колл с 92500 страйком по цене 7100, то на сегодня, закрыв эту позицию, можно было почти утроить вложенные в опционы средства. Теперь, до даты экспирации, 16 апреля 2020 года, в случае роста фьючерса на индекс РТС выше уровня 113500 дополнительной прибыли не будет, а вот в случае снижения ниже уровня 87500, может появиться дополнительный доход. Но это маловероятно.
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ventureinvestment_channel
t.me/ForexIndexCommodities