Сначала о комментариях в околорыночном пространстве.
Тонны абсолютной чепухи от так называемых "экспертов", которые сами не торгуют, но "знают" в теории все.
Наиболее популярный комментарий: "всё, нефть некуда складировать".
Это полная ерунда, что будет в очередной раз показано в среду, когда выйдут данные минэнерго.
Второй по популярности: в день перед экспирацией контракта никто не хотел покупать, чтобы не попасть на физическую поставку нефти в условиях, когда ее некуда складировать.
Можно даже не вдаваться в подробности этой чепухи, сказав только одно: а сейчас, в данный момент, цена того же майского фьючера растет на 30 долларов. То есть покупатели на месте и покупают. Цена уже ... минус $7. А была минус $40.
Ну, уже до конца дойдем. И по объему торгов, и по открытому интересу ровным счетом необычного в майском фьючере нет, все стандартно для этого момента, дня перед днем экспирации фьючера. На пятницу открытый интерес был 108 тысяч контрактов. Сколько осталось на конец исторического дня, узнаем только завтра, но смею заверить, что в районе 40-50 тысяч. Проверим. Объем торгов был вполне себе: 154 тысячи. То есть это не то, чтобы покупали-продавали по 5 -10 контрактов разбросанных в 5 долларах друг от друга.
Более того, и это может быть ключевой момент: к такой ситуации группа CME готовилась заранее. Я видел информацию (уж не помню, сообщал ли здесь, кажется нет), что программисты вносили коррективы в программы еще два дня назад - как минимум! Значит, почти была уверенность, что такое возможно.
Остальное - это работа мощного алгоритма.
Еще раз: работа части алгоритмических систем идет ТОЛЬКО по цифрам. Это - цены и число заявок на покупку и продажу, как и где они сконцентрированы и на каких уровнях ордера стоп-лосс и тейк-профит. Этим алгоритмам больше ничего знать и видеть не нужно. Принципиальный алгоритм торговли - покупка или продажа, определена ранее, конкретные тактические движения - локальные покупки и продажи, зависят от расстановки ордеров, объема и скорости их поступления в систему. Соответственно, машина считает, скольку нужно покупать, сколько продавать и на каких уровнях, чтобы обеспечить ранее определенное направление: в данном случае вниз. До какого уровня? До любого возможного как можно ниже, до тех пор, пока не начнется значимое, затем непреодолимое сопротивление. Даже если это будет ниже нуля - как на шкале термометра, это не имеет значения, это всего лишь цифры. Ничего личного.
Почему было определено генеральное направление движения вниз? По нескольким причинам. Я совершенно уверен, что речь шла о пробитии ценовых барьеров, одного за другим, поскольку цена фьючера каждый день определяет размеры финансовых потоков в операциях финансовых свопов: в одну сторону по фиксированной цене, в ответ - по рыночной цене. А свопы - главный инструмент хеджирования. Здесь зарыта собака. Это - управление ценой в интересах подгонки ее под операции своп. Милое дело гнать цену в нужном направлении на малой ликвидности.
Кто проводил операцию - большой вопрос, но ответа мы не узнаем. Кто-то заработал огромные деньги.
И, наконец, Трамп... Ему задали вопрос ... об ОПЕК+, упомянув отрицательную цену. Да? - сказал Трамп... И никакого удивления, как-будто случилось что-то мелкое. И он понес опять разное, не внятное, за исключением нескольких фраз: Россию и Саудовскую Аравию прижало. Прижало ценами. И они стараются сокращать производство. А у нас отличная промышленность и все будет хорошо.
Что такое "хорошо" в понимании Трампа...
Хавьер Блас выложил сегодняшние цены спотовых партий наличной товарной нефти:
West Texas Intermediate: -$41.18
Louisiana Light Sweet: +$.537
Bakken (Guernsey): -$38.63
Eagle Ford: -$39.73
Wyoming Sweet: -$56.25
Oklahoma Sweet: -$41.25
West Canadian Select: +$13.99
Большая игра. Возможно, на нескольких фронтах сразу. О многом можно только гадать. Всего можем не узнать никогда.
Понравилась статья? Тогда обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выхода новых статей.