О вчерашнем событии на майском фьючерсе WTI не написал только ленивый, но и я же не лентяй
Вчера цены на майский фьючерс WTI, который эксперируется сегодня, ушел в отрицательную зону и достиг отметки -40$ за баррель. Любопытно, но в преддверии ухода ниже ноля, глава Чикагской товарной биржи принял решение допустить отрицательные цены только по майскому фьючерсу.
Каковы причины, что пишут СМИ?
1) Фундаментальные причины: нефти много, лить некуда, покупателя нет.
Сегодня утром цены снова в положительной зоне, а значит за ночь появились емкости и покупатель. Выходит так?
2) Туда же техническую версию, об отсутствии покупателя на экспирирующемся контракте, выходит, что ночью появился.
Что думаю я?
6-го мая 2010 года индекс Доу Джонс упал на 600 пунктов и вернулся обратно, на все ушло 5 часов. События, которые происходили внутри дня в то время на индексу ДД получило название «Флеш-креш». Основными причинами назывались влияние высокочастотных трейдеров, т.е. алгоритмов. Но за каждым «роботом» есть человек который его программирует.
Кому это выгодно?
Есть такая категория трейдеров, как дилеры, т.е. это посредники на финансовом и физическом рынке нефти, часто это инвестиционные банки, занимающиеся хеджированием промышленников. У этой группы возникает противоположный промышленникам риск и им приходится его хеджировать на финансовом рынке, чаще всего это сделки своп, т.е. некая комбинация разнонаправленных сделок по всему фьючерсному календарю.
Также эта же группа покупает опционы и затолкав рынок в деньги генерируется дополнительная прибыль, но майская серия опционов уже эксперировалась. Это просто к слову
ВЫВОД
По сделкам своп был продан майский фьючерс, при этом объем открытого интереса на вчера оставался 109 тыс. позиций, т.е. это 109 тыс. шортов, против 109 тыс. лонгов. По предварительным данным закрыто 92 тыс. контрактов, наверняка закрыты все позиции, ну или «почти все».
Заработаны страшные деньги, ведь 109 тыс. контрактов прошли 50 долларов, это 5,45 млрд долларов. Вопрос конечно еще в том, об кого закрывали сделки, ведь должны же быть покупатели.
Не удивлюсь, если в официальных данных по открытому интересу окажется, что потребители покупали нефть по отрицательным ценам в расчете на поставку, ведь контракт поставочный.
Но на картинке видно, что обьемы были мизерные, возможно, это просто «привет» ОПЕК+, в которой уже заговорили о новом митинге 10-го мая.
Нефтяной рынок в руках у США.
Мой канал Телеграмм: https://teleg.one/khtrader