Продолжаю прокачивать статистику за 2019 год и смотреть, в каких акциях инсайдеры активно присутствовали на фьючерсном рынке.
Цель - найти инструменты, где действия инсайдеров считаемы и на них сделать стратегию "Follow the money", повторяя инсайдерские позиции.
Подобрал 24 инструмента, анализирую их по 6 за один подход.
Первые шесть - ЗДЕСЬ.
"Гамак", скорее, обратный пример. Весь год нарастал объем коротких позиций против роста акции. И весь год те, кто так делал, получали серьезные убытки. Сам объем сделок очень мал. Можно предположить, что инсайдер не использует фьючерсы как инструмент. Максимум - незначительно хеджирует лонги по основному портфелю в акциях. В стратегию не попадает.
Активных инсайдеров на удивление немного. Честно - ждал бОльшего.
Видно, что к осеннему взлету хорошо подготовились, аккуратно наращивая длинные позиции. А зимний рост больше похож на приход спекулянтов. В общем, очевидных движений особенно нет, использовать для стратегии не очень оправдано.
Еще одно разочарование - инсайдеры явно не любят срочный рынок, не видно их и не слышно. В стратегию не попадает.
Очень интересный график: большой стратег держит в лонге около 100 тыс. контрактов всегда. Увеличивая позицию в х1.5-х2 раза на просадках. Похоже, целевая цена у него в р-не 0.045 (4500 на фьючерсе), и прямо сейчас в моменте начинается новый набор фьючерсов в лонг. Что логично, банк сильно недооценен в моменте даже с дисконтом на токсичность менеджмента.
Надежность средняя, но попробую небольшой объем включить в стратегию, ищу точки лонг.
Хорошо видна работа инсайдеров. Июнь, август и октябрь - сильный рост лонгов четко перед подорожанием базового актива. Инструмент попадает в стратегию, но сейчас по нему нет сигнала на рост - несмотря на восстановление акций почти на докризисные уровни, на фьючерсах очевидного движение нет.
Отличный инструмент с очевидной работой инсайдера. Очень похоже на Сбербанк: держат акции, фьючерсы торгуют через лонг на просадках, сокращая позиции на максимумах.
Целевая цена в 2019 была в р-не 3600, потом спустилась на 3200. Сейчас активности инсайдеров нет. Инструмент попадает в стратегию, но позиций по нему сейчас открывать нельзя, только мониторинг.
Следующие на очереди: Северсталь, Татнефть, Русгидро, ФСК, Алроса, Лукойл