Привет, дорогие читатели!
Уверен, каждый из вас понимает, что размещение стоп-лоссов - важная и неотъемлемая часть успешного трейдинга. Причина проста: стоп-лосс помогает не только избежать убытков, но и устранить психологическую составляющую - эмоции при этих самых убытках. Да, к сожалению, многие трейдеры просто не справляются с эмоциями.
Многие трейдеры не знают, куда нужно устанавливать стоп-лоссы, поэтому устанавливают их где угодно (что из этого получается - вы сами понимаете), поэтому необходимо найти подход для установки ордеров.
Определенный подход в установке стоп-лосса - это еще и дисциплинарный момент. Задумайтесь, если вы знаете, где и почему должен быть установлен ордер (важно - вы постоянно следуете этому правилу), то и у вас будет меньше соблазна отойти от плана вашей торговой стратегии.
Собственно, задумался я об этом и решил расписать о 6 эффективных способах выставления стоп-лосса. Здесь будут как инструменты, так и концепции, а также плюсы и минусы каждого элемента.
Итак, первый способ - известные всем нам Полосы Боллинджера.
Этот инструмент зарекомендовал себя временами как один из самых простых и удачных инструментов, предназначенных для определения, размещения, а также трейлинга стоп-лосса. Как правило, их используют трейдеры, торгующие “по тренду”.
Итак, когда на рынке наблюдается восходящий тренд, вы (как ни странно!) видите движение цены вверх - прямо к внешним указателем Полос Боллинджера. Если же тенденция потеряет так называемый моментум, то цена начнет уходить от этих внешних полос, уходя к средним линиям Полос Боллинджера.
Важно: средняя линияя в Полосах Боллинджера - это скользящая средняя. Именно поэтому во время тенденции цена начинает от нее “уходить”, а после, когда моментум потерят, возвращаться на прежнее место.
Это значит, что, торгуя на тренде, вы могли бы расположить свой стоп-лосс или выше, или ниже средней линии, корректируя дальнейшее положение уже исходя из движения самого тренда.
Если же вы выбираете стратегии консервативной классификации, то размещение стоп-лосса будет происходить за противоположной внешней границей.
Переходим к линиям тренда, а также уровням поддержки и сопротивления.
Линии тренда - это один из самых популярных инструментов, которые используют для того, чтобы правильно разместить стоп-ордера. Они используются большим количеством форекс трейдеров, поэтому в “народе” их начали называть самоисполняющимся пророчеством (такой вот интересный факт).
Когда линия тренда пробивается - трейдер получает сигнал о том, что тренд или завершается, или серьезно ослабевает, что сигнализируют об установке стоп-лосса за линию. Так вы обеспечите себе выход из сделки именно тогда, когда получите “ясный” сигнал.
Тем не менее, у этого способа есть и недостатки: как правило, проведение подобных линий остается сугубо субъективным - никогда нет четкого понимания, от чего нужно строить трендовые линии.
Я предложу вам для построения использовать фитили (экстремумы) - это поможет вам быть в наиболее безопасной позиции, когда вы будете размещать стоп-лосс, а также поможет избежать ложных, таких нежелательных сигналов.
Ну и, естественно, имейте ввиду, что уровни поддержки и сопротивления будут наиболее эффективны во время работы в диапазоне (например, полосы Боллинджера все-таки большую эффективность проявляют именно при флэте на рынке)
И небольшой совет от меня: всегда добавляйте сверху пару пунктов, используя их как буфер между стоп-ордером и линией тренда.
Ну и помните, что, используя трендовые линии вместе с горизонтальными линиями, вы становитесь легкой наживкой для рынка, когда происходят “сжатия”.
Ох, теперь те самые уровни Фибоначчи. Многими нелюбимые.
Здесь они тоже являются по своей сути уровнями поддержки и сопротивления и имеют, соответственно, аналогичные критерии для установки стоп-лоссов.
Определили точку входа в сделку, которая потенциально принесет вам прибыль? Нашли адекватную последовательность 1-2 для Фибоначчи? Будьте уверены, теперь вы практически со 100% вероятностью сможете правильно применять коррекционные точки в качестве сигналов для размещения стопов.
Но, к сожалению, данную последовательность (1-2) действительно сложно найти - от этого Фибоначчи и не все трейдеры любят. А если данную последовательность вы не нашли, то и ожидать отработки на 100% не стоит.
А теперь об одном из самых старых способах - использование скользящих средних.
Да, мы уже затрагивали их чуть выше, в полосах Боллинджера. Помните? Если цена попала в тренд, то будет уходить от скользящей.
Если же тренд заметно замедлился, начал разворачиваться, то цена наоборот будет стремиться к центру - той самой скользящей средней.
Для примера взгляните на какой-нибудь ценовой график, абсолютно любой. Видите, что цена колеблется всегда вблизи долгосрочной скользящей?
Стопы размещаются, конечно же, за внешней стороной скользящей средней. Обязательно добавьте инструмент к себе на график!
Индикатор ATR
Использование данного индикатора - это, скажем так, динамический подход, т.к. волатильность рынка будет сильно влиять на расстояние до места размещения стоп-лосса.
Соответственно, высокие значения ATR будут означать высокую волатильность на рынке, что, само собой, означает наиболее интенсивное движение цены.
Для того, чтобы предотвратить преждеврееменный выход из сделки, для стоп-лоссов используются несколько большее расстояние.
Но если волатильность падает, трейдер обязан выставить стоп-лосс ближе к значениям, чтобы риск не был больше значения вознаграждения.
Индикатор ATR замечательно себя показывает буквально вкупе с любыми методиками выставления стоп-лосса.
Методика натуральных цен: как использовать формации и модели цены
В этой статье последнее место отнесем к концепции, которая используется трейдерами наиболее часто.
Когда вы используете пин-бар, от вас следует разместить стоп-лосс просто или немного выше, или немного ниже непосредственно максимального значения.
Как происходит торговля во время формации “Голова/плечи”? Правильно, на пробое “шеи” с размещением стоп-ордера по другую сторону.
А если вход происходит во время отката? Стоп-лоссы размещаются или чуть-чуть ниже, или чуть-чуть выше максимального/минимального значения.
Стоп-лоссы, размещаемые по времени
Данная концепция отлично сочетается со всеми вышеперечисленными методами установки стопов.
Давайте рассмотрим небольшой пример: вот вы открываете сделку на определенном ценовом уровне, предполагая, что ценовой показатель должен подниматься. Но что в итоге? Да ничего - вы провели неправильный анализ рынка. Все ваши планы рухнули и торговля идет не по плану. Теперь надо выходить из сделки - иначе вы становитесь гэмблером.
Сколько шансов вынести прибыль из такой сделки? Да практически нулевые. Но вы можете выйти из сделки с небольшим минусом. Да, это потеря, но последующие риски не стоят того, чтобы слить все окончательно.
Ну и бонусом давайте обсудим самый плохой метод установки стоп-лоссов - стопы на определенное количество ПП (или же %)
Как правило, только ленивые люди выставляют такие стопы. Да, не хочется анализировать, но хочется себя хоть как-то обезопасить. Но ведь такие стоп-лоссы нарушают правила торговых стратегий!
Вот представьте, что вы баскетболист. Что вы делаете, когда получаете мяч? Проходите 1-2 шага и просто кидаете его в корзину. Пусть вы даже на своей половине поля. Как думаете, принесет ли это результат? Как бы не так.
Всегда анализируйте рынок. Вы не сможете его “обмануть”. Учитесь и торгуйте только в плюс!
