Австралийский трейдер Алан Халл (Alan Hull) в свое время озадачился этой проблемой и усовершенствовал обычную скользящую среднюю практически полностью убрав запаздывание, сохранив при этом сглаженность показаний. С тех пор этот индикатор, скользящая средняя Хала (Hull Moving Average) получил немалую известность среди трейдеров. О нем мы сегодня и поговорим.
Hull Moving Average. Улучшите свою торговую стратегию
Очень часто трейдеры для оценки импульса и определения динамических поддержки и сопротивления используют скользящие средние. Скользящие средние рассчитываются путем усреднения значения цены актива, взятого за определенный промежуток времени, что в результате сглаживает колебания цены данного актива.
Главный недостаток этого инструмента лежит в основе его расчетов: поскольку скользящая средняя рассчитывается на основании цен, полученных за прошедший период времени, она будет отставать от текущей ценовой активности.
Скользящая средняя Хала учитывает это ограничение.
Индикатор «скользящая средняя Хала» (HMA)
Скользящая средняя Алана Хала представляет собой индикатор, который не просто сглаживает колебания цен, но она также и нивелирует большой недостаток обычной скользящей средней – запаздывание цены.
Hull Moving Average способна справиться с этой проблемой благодаря тому, что ее расчет проводится с помощью квадратного корня из данного периода, а не фактически периода как такового.
Формула расчета скользящей средней Хала
Начнем с того, как осуществляется более углубленное сглаживание при расчете скользящей средней Хала. Это достигается путем усреднения средней. Благодаря этому кривая отображается более гладкой, и обычно в таких случаях индикатор еще больше отстает от текущих цен. Халл обнаружил эту зависимость, присущую кривым сглаживания и, таким образом, учел в своей формуле компонент, который уменьшает такое отставание.
Как сводится к минимуму задержка своей скользящей средней, Халл объясняет на примере ряда чисел от 0 до 9, каждое из которых несет определенную ценовую нагрузку, при этом число 9 несет самую последнюю, ближайшую к настоящему моменту цену. Расчет скользящей средней Хала начинается с расчета простой скользящей средней с периодом 10, которая дает нам среднее значение равное 4,5. Очевидно, что при этом имеет место отставание от наиболее свежей цены.
Далее Хал объясняет следующее: «уменьшаем вдвое период средней до 5 и применяем его к последней значениям 5 , 6, 7 , 8 и 9, в результате чего среднее значение равняется 7». Это среднее значение будет добавлено к разнице между этими двумя средними, или 2,5 (7 — 4,5), что в сумме равняется 9,5 (7 + 2.5).
Поскольку текущая цена рана 9, такую, своего рода, сверхкомпенсацию Хал объясняет тем, что это «удобно, поскольку она компенсирует эффект отставания цены, который вложен в расчет скользящей средней».
Формула для расчета скользящей средней Хала выглядит следующим образом: Значение (квадратный корень (период)) WMA [2 × значение (период/2) WMA (цена) – период WMA (цена)].
Стратегия применения индикатора Hull Moving Average: преимущества и недостатки
Трейдерам следует знать об одном из основных недостатков скользящей средней Хала, который заключается в том, что она имеет тенденцию превышать среднее значение цены, в частности, превышать среднее значение текущих цен. Трейдеры описывают это свойство скользящей средней Хала следующим образом: «если тесно следовать скользящей средней Хала, можно попасть впросак».
Кроме того, не следует полагаться на сигналы пересечения со скользящей средней Хала, поскольку эта техника основывается на элементе запаздывания простых скользящих средних, что не присуще скользящей средней Хала.
Благодаря своей более своевременной природе скользящая средняя Хала является полезным индикатором, который дает хорошие сигналы для момента разворота цены, для входа и выхода из рынка, а также ее можно применять в качестве фильтра для вашей форекс стратегии, который будет с уверенностью сообщать о том, что вам следует предпринять в дальнейшем.
Скользящая средняя Хала имеет определенные ограничения, однако она выполняет свою основную функцию – делает кривую более гладкой и нивелирует недостаток, связанный с отставанием от графика цены, которое часто присуще обычным скользящим средним.