IX-X века стали для восточной части Дикого поля временем потрясений. Прежде могущественный Кыргызский каганат трещал по швам, поднимали голову покоренные им племена преимущественно монгольского происхождения, готовые занять место тюрок в Великой Степи, им требовался только вождь, способный обьединить монгольские племена и создать из них единое государство и он появился в лице предводителя киданей Елюй Амбаганя.
Много позже, в дань китайскому обычаю приписывать себе божественное происхождение, Елюй Амбагань заявлял, что был зачат от Солнца, неведомым путем проникшего в чрево его матери, хотя на самом деле это было не так - его отцом был Елюй Ганьли, занимавший должность илицзиня - военного вождя и судьи в одном лице, а его дядя Елюй Шили был юйюэ - вторым лицом в конфедерации киданей после кагана. Благодаря бабушке Амбагань выучился китайскому языку и письму, но в 15 лет его отец решил, что сыну надо придать чисто мужские качества и поставил его во главе дружины, с которой Елюй Амбагань подчинил себе племена шивей, си и угу, что дало ему дополнительный вес в киданьском обществе.
В 907 году Абагань был на 3 года избран каганом киданей и сразу объявил, что занял престол навсегда. Многие попытались было воспротивиться такой ломке старых обычаев, но силы были неравны: знатных противников Елюй Амбагань попросту перерезал, а простой народ он привлек на свою сторону объявлением войны Китаю, на которой каждый воин мог стать богачом без лишнего риска.
Новую войну с Китаем Елюй Амбагань начал не с целью банального грабежа, а с целью завоевания, но для этого нужно было переделать весь уклад жизни киданей, которым предстояло создать свою империю. Не мудрствуя лукаво, он просто скопировал китайскую систему управления, а в 916 году объявил себя императором новой империи Ляо (Железной).
Став во главе кочевой империи, Елюй Амбагань продолжил свои реформы, стремясь дать своему государству дополнительную прочность. На этом этапе важным нововведением стало изобретение им до сих пор нерасшифрованной киданьской письменности, окончательно обьединившее империю Ляо в монолит.
От смерти Елюй Амбагань спастись не смог: в 926 году он скончался и за престол новой империи тут же началась ожесточенная борьба между его сыновьями, но воля и решительность его вдовы Шулюй предотвратили гражданскую войну и позволили империи Ляо просуществовать еще 100 с лишним лет, погибнув в результате восстания своих подданых чжурчженей, решивших проучить обленившихся за годы мира и величия сюзеренов.