Существует огромное множество сервисом для мониторинга ПАММ-счетов, предоставляющих неимоверное количество инструментов для углубленного анализа работы управляющего трейдера. Но, грубо говоря, все эти инструменты можно разделить всего на 2 группы:
Первая группа показывает вам, насколько эффективна стратегия управляющего трейдера, а также ее заработная способность
Вторая же группа отвечает за грамотное управление средствами на счетах
Важно понимать, что первоочередно нужно выявить волатильность прибыльности счета: то, насколько правильно управляющий трейдер соблюдает необходимые правила мани менеджмента.
К сожалению, многие инвесторы и трейдеры неправильно используют данное понятие, т.к. банально путают значение волатильности дохода ПАММ-счета и непосредственно критерия волатильности валютного инструмента.
Запомните, эти понятия необходимо делить! Для этого небольшая шпаргалка, чтобы вы не путались:
Волатильность валютного инструмента отображает количество пунктов, на которое курс одной валюты будет изменяться по отношению к противопоставленной. Эта волатильность рассматривается в отношении некого промежутка времени (например, час). Конечно, волатильность для разных валют будет разной (что не является сюрпризом), а движение в основном колеблется в коридоре 50 - 200 пунктов.
Для ПАММ-счета волатильность определяется как показатель дневной прибыли в процентах. Грубо говоря, волатильность счета определяется за счет отношения дневной прибыли или убытка к депозиту на счете.
За определенный период волатильность может быть как средней, так и максимальной:
Что касается средней: с ее помощью характеризуется рискованность трейдинга управляющим трейдером. Рассчитав ее, вы увидите, каким процентом от суммы ПАММ-счета готов рисковать трейдер. Здесь стоит помнить про основные правила: если средняя волатильность не более 5%, то с 99% уверенностью можно говорить, что быстрого слива депозита с данным трейдером не будет, так как он использует правила мани менеджмента и ограничивает убытки. Однако, разумеется, никто не предохранен от рыночных форс-мажоров.
Помните, средняя волатильность покажет вам стратегические особенности счета, но она не покажет вам ситуацию с отдельно взятые дни. Она может быть, скажем, 15%, но тот же максимальный убыток превышать 80%. О чем это говорит? Управляющий трейдер ходит по грани, но для того, чтобы узнать это, мы должны обратиться к дневной волатильности.
Что такое максимальная дневная волатильность: данный показатель берет математические модули и указывает на максимальный доход или убыток. С его помощью мы можем увидеть некоторые особенности ПАММ-счета и выявить “вредные” привычки управляющего трейдера, а также узнать, насколько сильно он может “вогнать в землю” депозит.
Кажется сложным? Только в теории. При упоминании доходной волатильности управляюшего счета нужно учитывать еще некоторые моменты:
Если изменения колебаний валютной пары непосредственно влияют на волатильность ПАММ-счета, то это явление в рамках нормы. Так считают огромное число пользователей, но это ошибка. Так можно утверждать только тогда, когда повышенная волатильность инструмента приводит к расхождению значений Стоп-Лосса и Тейк-Профита.
Чем выше волатильность ПАММ-счета, тем больше трейдер рискует, а это, в свою очередь, полная противоположность правил управления капиталом. Если валютный инструмент увеличил свою волатильность, то управляющий трейдер обязан уменьшить лот сделки, чтобы не изменялась непосредственно волатильность счета.
Ведь увеличение волатильности счета ведет к увеличению рисков. А это, в свою очередь, отступление от правил Money Management. Поэтому при повышении волатильности валютной пары, на которой ведется торговля, ничто не мешает управляющему ПАММ-счета уменьшить размер лота, чтобы волатильность счета осталась на заданном уровне.
Давайте сделаем небольшой вывод: если вы выбираете счет, в который хотите инвестировать, то изначально смотрите волатильность, так как это поможет вам избежать “пропажи” ваших же средств.
Здесь же стоит обращать внимание и на соотношение прибыли ПАММ-счета к его убытку (в дневном промежутке времени). Обращайте внимание именно на логарифмическое соотношение.
Хорошей торговли!