Привет!
Сегодня я расскажу как рассчитываю размер тейк профита и выбираю инструменты для торговли.
Эта информация подойдет больше тем, кто торгует внутри дня.
Если начать изучать данный вопрос в интернете, то вы найдете много информации, что тейк профит должен быть 1 к 2-м,3-м, 4-м и т.д. Но, если начать торговать по такому правилу, в итоге результат торговли может быть отрицательным.
Почему? Приведу пример.
Если вы используете технический stop loss размером 30 пунктов и пользуясь правилом 1 к 3-м, то take profit должен быть 90 пунктов. И тут возникает вопрос, проходил ли инструмент такое количество пунктов за 1 день? Многие инструменты, особенно на форексе, столько не проходят за день.
Поэтому в своих расчетах я использую индикатор волатильности ATR (англ. average true range). Рассчитываю сколько в среднем проходит инструмент за последние 5 дней. Это можно сделать вручную или воспользоваться индикаторами, они бесплатные. У меня это выглядит так:
После определения ATR инструмента, на исторических данных определяем средний размер нашего stop loss (согласно вашей торговой стратегии). Например, stop loss получился 30 пунктов, а ATR за последние 5 дней 70 пунктов. В данной случае ATR меньше 3-х stop loss:
70 < 90(3 *30)
При этом не стоит брать take profit равным 100% ATR. Так как чаще инструмент не будет доходить до выставленного значения. Лично я использую 60% от среднего ATR (у вас это значение может быть другим). Вернемся к предыдущему примеру:
stop loss: 30 пунктов
take profit: 0,6 * 70 = 42 пункта
соотношение: 42/30 = 1.4
При таком соотношении, чтобы торговать в плюс нужно иметь 80-90% положительных сделок. Если процент меньше, то и соотношение должно быть больше. Например, при 30% положительных сделок, и соотношении stop loss к take profit 1 к 3-м, профит будет положительный.
Для показа как это работает у меня, возьмем инструмент GBPUSD. Stop loss у меня сейчас 20 пунктов. Средний ATR - 124 пункта. 60% от 124 = 74 пункта - это мой тейк профит. Соотношение получается 74/20 = 3,7.
Вывод: не стоит просто "слепо" брать цифры take profit из интернета или книг. Вначале рассчитайте stop loss по вашей системе, ATR и % прибыльности вашей торговли. Если ATR инструмента меньше нужного значения, то его лучше не торговать. Таким правилом пользуюсь я. Для расчета можно использовать Excel.
Надеюсь, статья получилось полезной. Если да, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой телеграмм канал sin_capital