Александр Волков родился и вырос в селе Снегири Московской области. Отец трудился простым рабочим, а мама была домохозяйкой - в семье росло трое детей. Увлекался кикбоксингом, а его кумиром был актер и мастер боевых искусства Жан-Клод Ван Дамм. Но все же профессиональным боксером не стал.
После школы долго не мог определиться с профессией - работал то столяром, то охранником. Получить высшее образование его подтолкнуло знакомство девушкой Таисией. У ее родителей была дача в поселке, где жил Александр, там они и познакомились. Родители Таисии, особенно мама, негативно отнеслись к деревенскому ухажеру, у которого даже нет никакого образования.
И тогда Александр записался на подготовительные курсы при ВГИКе, тем более что и рост, и фактурная внешность, позволяли попробовать себя в актерстве. На следующий год самостоятельно поступил в ВУЗ, пройдя огромный конкурс в несколько сот человек на место. Сниматься в сериалах начал еще в студенчестве - появился в популярных в начале 2000-х сериалах "Рублевка. Live" и "Саша плюс Маша".
После окончания ВУЗа был принят в театр имени Гоголя, однако в 2006 году ушел из него, так как появилась огромная загруженность в сериалах. Его пригласили на главную роль оперативника в продолжении популярного проекта "Возвращение Мухтара", а с 2008 по 2012 год он снимался в одном из самых долгоиграющих отечественных сериалов "Обручальное кольцо".
Несмотря на сомнительное качество проекта, он долгое время собирал высокие рейтинги, и актер честно работал на съемочной площадке, порою по 15 часов в день. Актера лего было понять - ему надо было обеспечивать большую семью, которой он к тому времени обзавелся.
На той самой девушке Таисии, своей первой любви, он женился еще в студенческие годы, а в 2012 году в семье появился уже третий ребенок. Несмотря на обилие поклонниц у статного красавца-актера, он оказался отличным семьянином. В интервью 2014 года о своей супруге Таисии он говорил: - " Вы знаете, она у меня великая.. она именно Великая Женщина. Жить с таким сумасбродом, конечно сложно, но наверное, она все равно счастлива. Мы с ней уже 15 лет вместе...".
К сожалению, участие в низкопробных проектах сыграло плохую роль в актерской карьере Александра. Режиссеры настороженно относились к сомнительной фильмографии, и например, на пробы к проекту "Маяковский", которого Александр страстно мечтал сыграть, его даже не допустили. В 2012 году актер вошел в труппу Малого Театра.
Впрочем кинематографическая карьера также продолжилась. Хоть и не так часто, как хотелось бы, актер продолжал появляться в сериалах, а в 2017 году он снялся в главной роли в полном метре, в белорусской военной драме "Пес Рыжий". Этот фильм в 2018 году даже претендовал на попадание в Оскаровский шорт-лист от Белоруссии.
Сейчас актер продолжает выходить на сцену Малого Театра во многих ведущих постановках, но хочется верить, что и в кино он еще не сказал последнего слова, и новые яркие роли у него впереди.