Возникает большое количество случаев, когда трейдер не в состоянии справиться с огромным количеством торговых операций. И ему нужно обратиться за помощью к алготрейдингу – роботу. Именно здесь вступает в дело алготрейдинг. Человек может использовать широкое количество алгоритмических стратегий и получать прибыль. Для начинающих в алготрейдинге, может быть предоставлено обучение алготрейдингу.
Алгоритмическая торговля - это процесс использования компьютеров, запрограммированных на выполнение набора операций для торговли на финансовых рынках (опционы, фьючерсы, акции и т.д.). Алгоритм MoneyMaker не имеет аналогов в мире и поможет разместить торговый запрос с высокой скоростью и частоте, чего не сможет сделать трейдер торгующий руками.
Преимущества алготрейдинга
Скорость
Алгоритм может на высокой скорости просматривать различные индикаторы. Это позволяет быстрее анализировать и исполнять сделки и дает больше шансов на получение прибыли.
Точность
Используя в торговле компьютеры, можно уменьшить количество ошибок, которые могут возникнуть при выполнении того же действия вручную.
Не нужно следить за рынком
Время, затрачиваемое на наблюдение за рынком, радикально сокращается и дает вам возможность заняться чем-то другим.
Бэк-тестирование
Тщательное бэк-тестирование позволяет трейдерам оценить и настроить торговую стратегии. Это позволяет им определять ожидаемый риск на сделку, точку входа, выхода и т .д.
Диверсификация
Можно использовать сразу несколько стратегий и финансовых рынков, тем самым снизить волатильность капитала.
Если мы посмотрим на общие преимущества алготрейдинга-робота, их можно суммировать следующим образом:
- Торги выполняются по самым идеальным ценам.
- Эффективный обмен временем и за доли секунды.
- Алготрейдинг – робот делает рынки более ликвидными.
- Снижение торговых издержек из-за отсутствия вмешательства со стороны человека.
- Параллельные автоматические проверки, отслеживающие многочисленные рыночные ситуации.
- Сведение на нет ошибок «ручной» торговли.
- Высокочастотная торговля. Эта стратегия генерирует большие деньги, отправляя значительное количество запросов на высокой скорости, по разным рынкам и различным параметрам принятия решений, в свете предварительно настроенных рекомендаций.
Недостатки алготрейдинга
Требуется дисциплина
Нужно полностью зависеть от своих расчетов и не вмешиваться в них.
Это может быть неприятно, особенно во время расширенных просадок. Часто методы, которые демонстрируют хорошую прибыль на истории, убыточны из-за вмешательства человека.
Требуется основа программирования
Чтобы преобладать в этой области, у вас должна быть исчерпывающая информация о диалектах программирования, таких как C ++, Python, R или Java.
Требуется информационная база и опыт
Требуется широкий спектр возможностей для создания торговой стратегии в 2020 году, например, значительный опыт торговли, знание рыночных данных и микроструктуры, способность настраивать необходимое компьютерное оборудование, программное обеспечение и т.д.
Почему алготрейдинг - робот и алготрейдеры выгодны биржам?
Стратегии высокочастотной торговли (hft), способствуют повышению ликвидности рынков, а производительность, предлагаемая биржами, размещенными в центрах обработки данных, позволяет этим стратегиям лучше управлять рисками и реагировать на быстро движущиеся рынки.
Также конструктивные автоматизированные стратегии и обмены данными между центрами обработки данных обеспечивают справедливое и стабильное функционирование рынка с преимуществами для всех участников.
Что нужно для алготрейдинга в 2020 году?
Требования к алгоритмической торговой системе можно в целом разделить на функциональные и нефункциональные.
Функциональные требования
- Получайте рыночные данные - загружайте, фильтруйте и храните структурированные и неструктурированные данные фондового рынка. Структурированные данные включают рыночные данные в реальном времени от Reuters или Bloomberg, передаваемые с использованием протокола, например, FIX.
- Определите торговую стратегию - укажите торговые правила. Торговое правило трейдинга состоит из индикатора, неравенства и числового значения, например, «коэффициент PE» <10.
- Анализируйте ценные бумаги по отношению к торговой стратегии - получите данные для каждой ценной бумаги и отфильтруйте их по торговой стратегии, чтобы определить, какую ценную бумагу покупать, а какую продовать. Примечание: это требование может варьироваться.
Создание торговых ордеров
- Получать торговую информацию фондового рынка - цена, количество и т. д.
- Создать торговый ордер - для каждого решения укажите тип ордера и добавьте торговую информацию. Существует шесть типов ордеров: лонг, шорт, рыночный, лимитный, стоповый и условный.
Нефункциональные требования
Масштабируемость - это способность системы справляться и работать в условиях повышенной или увеличивающейся рабочей нагрузки. Роботы должны быть масштабируемыми с учетом количества потоков данных в процессах, количества бирж, на которых он торгует, и ценных бумаг, которыми он может торговать.
Производительность - это объем работы для решения задач.
Модифицируемость - это легкость, с которой система может быть изменена. Роботы должны иметь легко модифицируемые торговые стратегии.
Надежность - это точность получения правильных результатов для входов и выходов.
Возможность аудита - это легкость, с которой система может быть проверена. Алгоритмы должны быть проверяемыми как с финансовой, так и с технической стороны.
Безопасность - это безопасность организации от преступной деятельности, такой как кража или шпионаж. Поскольку торговые стратегии являются собственностью и представляют собой ценную интеллектуальную собственность, они должны быть защищены. Кроме того, чтобы защитить алгоритмы от мошенников, операции должны быть запутаны с использованием запрограммированных торговых стратегий.
Отказоустойчивость - это способность системы продолжать работать должным образом после сбоя. Это похоже на уровень надежности, за исключением того, что алгоритмические системы должны оставаться надежными даже после ошибки, чтобы избежать финансовых потерь.
Функциональная совместимость - это легкость, с которой система способна работать с рядом связанных систем трейдинга. Это важно для алгоритмических систем, которым может потребоваться взаимодействие с системами управления ордерами, портфелями, рисками и даже банковскими системами.
Подробнее на сайте myfinlab.ru
