Измерять волатильность активов можно по-разному. Главное знать зачем. ☝🏻
Представьте, что вам нужно найти наиболее спокойные активы или рассчитать средний ход цен для торговли в боковике. Для срочного рынка, повернутого на динамике волатильности базового актива, ATR зайдет очень кстати. 🎁
По сути ATR — среднее изменение цены за период. Развертывается на любой тайм фрейм. В отличие от beta-коэффициента ATR-у пофиг на направление рынка и разрывы (гэпы) между сессиями.
Т.к. он отражается в диапазоне, а не в процентах, его значения нельзя сравнивать напрямую. Все-таки $GOOG за 1350 и $PFE в 34 долларов имеют несопоставимые веса. 🏋♂
Открывая абсолютные значения ATR за историю, активы перестают быть черным ящиком. Т.к. мы сразу в курсе всех значимых изменений волатильности. При релевантной истории наблюдений экстраполировать потенциал любых отклонений от Х-событий становится проще. ✅
Формула для расчета небольшая, но без длинных столбиков Excel тут не обойтись. К счастью, почти в каждом торговом терминале или google все уже есть. Набираете Average True Range + эмитент. 📌
Хотя это технический индикатор, совсем не обязательно, чтобы ваша торговая стратегия была заточена на трейдинг, Боже упаси.
Надеюсь, после прочтения статьи ваши инвестиции станут более предсказуемыми, доходными и безопасными. Поддержите лайком и оставайтесь с «apply». 💰
