Сегодня, как уже анонсировалось в предыдущей публикации, мы уделим должное внимание сравнению показателей (интересующих всех без исключения инвесторов), оценивающих величину показателя финансового риска, присутствующего вне зависимости от размера ожидаемого дохода.
Чтобы лучше понять вышесказанное, достаточно вспомнить широко известное выражение об "оптимальном соотношении цены и качества", когда каждый сам выбирает, какую цену он готов заплатить за предоставленные товары или услуги ожидаемого качества. Также можно сказать и о зависимости размеров уровня риска и соответствующего дохода от любого инвестирования, когда опять таки, каждый сам определяет оптимальный показатель риска для достижения предполагаемого дохода.
Лично мы после моделирования методом Монте-Карло и проведения ряда математических исследований (построение распределения случайной величины по показателям максимальной просадки рабочего депозита и определение математического ожидания с возможным отклонением) остановились на оптимальном, опять таки по нашему мнению, показателе риска в 0.1 %, т. е. рассчитали для своей модели такой уровень ставки, при котором достижение ожидаемого дохода (100 % за 3 года), предложенного партнёрам-инвесторам, может не выполниться, вследствие "разбушевавшейся" дисперсии, только в 1 случае из 1 000.
И да, прежде чем определять окончательный размер флэта, нужно понимать, что зависимость между показателями риска и дохода не линейная, поэтому, взвешивая все "за" и "против", мы посчитали оптимальным такой размер номинала, удваивая который, кроме роста ожидаемого дохода в 2 раза, увеличивает вероятность потери рабочего банка в разы больше, а соответственно, при уменьшении размера флэта, условно, в те же 2 раза, мы вправе ожидать, помимо уменьшенного вдвое показателя доходности, и сниженный, но уже совсем незначительно, размер риска обанкротиться.
Не располагая, таким же набором данных, как по собственной модели, нам будет сложно точно оценить риск "потери депозита" в банке или вероятность ситуации, когда даже АСВ (Агенство по страхованию вкладов) откажет в выплатах по сберегательным вкладам россиян, но люди возраста 50+ не могут не знать, как менее 90 лет назад Сталин поступил с "нажитым" семей их прадедов и дедов, а через 60 лет, уже Ельцин "обнулил" семейные накопления их отцов и их самих, поэтому математически можно попробовать спрогнозировать, что следующего раза, когда АСВ "не сумеет" рассчитаться, можно ожидать не ранее 2050 г. и "грабить" будут уже семьи их детей и внуков. Но не стоит "радоваться" раньше времени, так как сегодняшний уровень бедности населения ненамного отличается от времён "сплошной коллективизации" 30-х или "либерализации цен" 90-х. Просто пока Дональд "не мешает", нам удаётся договариваться с саудитами, удерживая баррель (от английского barrel - бочка) не ниже 50 USD (более 3 тыс. рублей), "охранять" Башара, продавая свой газ со сверх прибылью Европе, но уже в текущем году к власти могут прийти демократы и вероятность этого многократно превышает 0.1 % .
Расставаясь всё же на позитиве, хотим вместе с партнёром поздравить всех (как настоящих, так и бывших и возможно будущих) защитников Отечества с Днём 23 Февраля! И в честь праздника, сделать уникальное предложение из программы лояльности (суть которой, будет озвучена в заключительной части, 8 Марта) для первых 23-х, верно решивших все задачи (см. P. S.).
P. S. Представьте, что за верность король Франции вознаградил 4-х мушкетёров не 40 пистолями, а сундуком, наполненным до верху золотым песком, но несмотря на то, что между мушкетёрами были тёплые отношения, при несправедливом разделе на 4 части, каждый имел риск быть вызванным на дуэль. Предложите, как максимально справедливо поделить королевскую награду между 4-я мушкетёрами, чтобы никто из них не считал себя обманутым (а именно, чтобы доставшаяся доля, по их мнению, была не меньше 1/4 части всего подарка и чьей бы то ни было чужой доли), если кроме собственных шпаг они больше ничем не располагали?
