В первой части, опубликованной 2.02, мы предложили всем потенциальным партнёрам-инвесторам размещать свои сбережения с доходностью 100 % за три года, включая капитализацию процентов, т. е. инвестировавшему, к примеру 200 тыс. рублей или 2 тыс. EUR (более 140 тыс. рублей) 2 сентября 2020 г., второго сентября двадцать третьего года вернётся уже четыреста тысяч рублей или четыре тысячи евро соответственно.
Сразу возникает два (2!) вопроса, а почему всего 100 % и почему только за три года? На самом деле, всё достаточно объяснимо, просто нужно следить не только за изменением ключевой ставки, которая 2 дня назад, как мы и предполагали с достаточной долей вероятности (см. первую часть), снизилась до 6.0 %, но и быть на "ты" со следующими понятиями: метод Монте-Карло и ROI, критерий Келли и Yield, распределение Пуассона и математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратичное отклонение, ну и, наконец, риск-менеджмент и размер флэта от рабочего депозита.
Итак, почему же 100 %? Как мы уже писали в первой части, снижение ключевой ставки повлияет не только на снижение процентов по вкладам, но и по всем, предлагаемым банками, кредитным продуктам уже с начала 2-го квартала, и вполне реально будет найти заёмные средства со ставкой до 26 % годовых (если ещё вообще у кого-то останется такой "кабальный" процент), поэтому и нам сегодня, даже чисто экономически, невыгодно привлекать более дорогие инвестиции (для примера, на конец первого года, привлечённые 100 условных единиц, мы оцениваем в 126, на конец второго - уже в 159, а на конец третьего - в 200), другими словами, Вы отдаёте нам в управление свои сбережения под 26 % годовых на трёхлетний срок, включая капитализацию процентов и получаете прибыль, превышающую сегодня доход от банковского вклада в пять раз.
А почему, всё-таки, три года? Дело в том, что влияние дисперсии (сейчас речь идёт об отрицательной) на математическое ожидание, в том числе и такого ключевого показателя как ROI, ослабевает с увеличением длины дистанции (количества ставок), а учитывая тот факт, что за месяц наша модель отбирает до 350 прогнозов, соответственно за квартал - не более 900, за полугодие - около 1 700, за год - не менее 3 350 и, на конец, за три года - свыше 10 000, поэтому гарантировать за месяц доходность в 1 % от первоначального рабочего депозита сложнее, чем даже 4 % за квартал, что в свою очередь, менее вероятно, чем 10 % за полугодие или даже 25 % за год.
Поэтому, применяя алгоритмы нашей модели, собрать репрезентативную выборку с прибылью, которая минимальным образом может отклоняться от своего математического ожидания вследствие влияния дисперсии, возможно только за три (3!) года. Другими словами, присутствующий размер риска, не получить 100 % ROI за 36 месяцев, в несколько раз меньше, чем - всего лишь 1 % за месяц.
Уже по сложившейся традиции, мы подготовили очередную задачу (см. P. S.), ответы на которую для нас не безразличны, так как мы ищем не классических инвесторов, а партнёров, инвестирующих в авторские квант-модели (от английского quant - количественник, просьба не путать с понятием из физики) для разработки которых, использовались методы математики и компьютерных наук, инвесторов, мотивирующих нас становиться эффективнее и сильнее, а в конечном итоге и мыслить как кванты. Обещаю, что содержание следующих частей будет не менее интересным и, самое главное, полезным для нашего с Вами долгосрочного сотрудничества!!!
P. S. Как поступит римский император, с пожизненно заключёнными узниками своего замка после рождения сына, если ещё перед родами собственноручно вынес указ, о том "что ежели у меня родится наследник, то оставшийся срок, всех заключённых под стражу, сокращу в 2 раза" (т. е. тех, кому оставалось плениться 20 лет, император пообещал освободить через десять, а тех, кому 2 года - соответственно, через год) и как изменилось ожидание узников выйти на свободу, когда ещё не услышав пол новорождённого, они узнали что у императора родилась 2-ня?
