В первой статье о форекс-роботах мы подробно объяснили, почему большая часть из них абсолютно бесполезны. Более того! Вы не только потратите деньги на их покупку, но еще и потеряете новые деньги, начав использовать таких роботов во время торгов. В конце предыдущей статьи мы оставили лучик надежды. Обещали? Рассказываем!
Хорошая новость. На мировых фондовых рынках сегодня порядка 70% торгов проводится с помощью роботов. И подавляющий объем от этих 70% - это роботы, которые подключают профессиональные трейдеры. А значит, на них кто-то действительно зарабатывает.
Для частных трейдеров проблема в том, что роботы, обозначенные выше слишком сложны + должны использовать очень дорогую инфраструктуру. Последняя позволяет тратить доли долей миллисекунд при исполнении сделок. То есть нам с Вами это и не снилось.
Тогда что остается нам?
Остаются системы, способные приносить небольшую прибыль. Ни о каких 100% или 1000% годовых речь не идет. То есть, если мы хотим купить форекс-робота для получения быстрой прибыли, то точно ее не получим, сразу забываем навсегда про этот вопрос.
Каждый из заслуживающих доверия роботов, если Вы хотите его купить, должен соответствовать следующим пунктам:
1. Вы должны понимать логику его работы
В Древнем Риме, прежде чем сделать любое важное, да и не особо важное дело, нужно было посоветоваться с авгурами, жрецами, выполняющими гадания. Если гадание было удачно, значит, боги благоприятствовали данному делу. А если гадание было неудачным, значит, данное дело стоило отложить на другой день или вообще забыть про него).
Гадание осуществлялось на внутренностях животных или жрецы следили за полетом птиц. Например, если в течение часа в левой половине неба пролетит сокол, то все хорошо, а если пару ворон, то плохо). Надеюсь, Вы поняли)
Что же представляют из себя большинство форекс-советников (алгоритм их работы)? Если полосы Болинджера будут пробиты, а стохастик покажет значение ZZZ и при этом МА25 будет выше МА15, то входим в сделку.
Не пугайтесь непонятных терминов! Их и не надо понимать. Все это напоминает гадание авгуров. Никакой логики нормальный человек тут не увидит. А значит, и понять, почему должен зарабатывать этот алгоритм, мы не сможем.
Теперь возвращаемся к реальной жизни. Смотрим опять на птиц. Ласточки летают низко…к чему? Правильно! К дождю. И это не гадание на кофейной гуще. Да, иногда дождя не будет, но чаще он пойдет. Это конкретный алгоритм, который прекрасно понимает наш мозг.
Все то же самое с форекс-роботами. Пользоваться нужно только теми, алгоритм работы которых мы понимаем. Это не гарантирует получение прибыли, но гарантирует, что как с ласточками, мы понимаем, откуда прибыль может взяться.
А теперь конкретный пример
Пара евро/доллар. Период тестирование возьмем с круглой даты, начиная с 1 января 2010 года.
Правила стратегии просты. Каждый день в 00.00 часов мы выставляем отложенные ордера на пробой скользящей средней за 100 дней. Если ордера не сработали, то в конце дня их снимаем. И на следующий день выставляем новые.
Если ордер сработал (мы вошли в сделку), то ограничение убытка ставим на 100 пунктов, а прибыли на 200 пунктов (в 2 раза больше).
Выглядит так. Купили пару евро/доллар 1.10. Убыток будет зафиксирован на уровне 1.09, а прибыль 1.12.
Согласитесь, стратегия очень проста. И никакой подгонки под историю тут нет (берем прибыль 124 пункта, а убыток ограничиваем 73 пунктами и т.д.).
Почему логику данной стратегии можно понять человеческим умом?
Дело в том, что на уровне 100 дневной скользящей средней выставляется большое число ордеров, как на ограничение убытков, так и на открытие новых позиций. А значит пробой этой линии, дает дополнительный импульс движению цены. Все! Больше нам ничего знать не надо. Тут как с ласточками, шансов, теоретически больше на продолжение движения.
Теперь проверим эту теорию в тестере стратегий. За 9 лет совершено 209 сделок. Число прибыльных составило 43.5%, а число убыточных 56.5%. Но каждая прибыльная сделка приносит нам в 2 раза больше денег, чем убыточная. А значит данная стратегия очень прибыльна по меркам рынка.
2. Стратегия должна работать годы
Тут все понятно. 9 лет достаточно длинный срок, чтобы списать его на случайность. За эти годы были условия, когда рынок был постоянно в тренде. И были условия, когда пара евро/доллар находилась в узком диапазоне (лучший пример, закончившийся 2019 год).
В хорошие годы стратегия зарабатывает много денег. А в плохие для системы годы она работает в ноль или остается в небольшом минусе.
3. Стратегия не должна быть подогнана под историю за счет оптимизации в тестере стратегий.
Возможно, скажет внимательный читатель, нам просто случайно повезло, когда мы взяли простые круглые параметры:
ограничение убытка 100 пунктов, прибыли 200 пунктов
Умом мы понимаем, что это не так, результат закономерен. Однако обязаны это проверить с помощью оптимизации, то есть рассмотреть кучу других вариантов.
Что показывает тестер стратегий?
Берем любые значения:
Убыток 50, прибыль 150. Убыток 100, прибыль 100. Убыток 86, прибыль 123. И т.д. Везде стратегия остается прибыльной. Где-то она зарабатывает больше, чем при стандартных 100/200, но это уже будет подгонка под историю. Даже стандартные значения показывают отличные результаты.
Итог:
Стратегия, показанная выше, удовлетворяет всем 3 условиям:
- Вы должны понимать логику ее работы
- Стратегия должна работать годы
- Стратегия не должна быть подогнана под историю за счет оптимизации в тестере стратегий.
А значит, ее можно смело брать в работу. Торговать руками (достаточно раз в день выставлять ордера). Или заказать форекс-робота по этой стратегии.
Вывод. Если Вам предлагают очередной Грааль с форекс-роботом, проверьте его на соответствие 3 пунктам выше. Если все 3 пункта работают, смело берите такой Грааль, платя за него деньги.
Хотите знать об инвестировании еще больше? Тогда приглашаю вас на бесплатный мастер-класс, регистрация по ссылке
С уважением, Федор
