Добрый день, дорогие читатели! В данной статье, я хотел бы затронуть тему ценовых объёмов на рынке форекс и то, каким образом они помогают определять будущее направление цены.
Объёмом является совокупность всех сделок на покупку и продажу за отведённый момент времени, в зависимости от того, какой таймфрейм используется. К примеру, рассмотрим дневной график. Если в течение одного дня количество сделок на покупку превалировало над продажами, то значение объема будет расти, совпадая с растущим трендом. Если же при растущем тренде, значение объёма падает, то это значит, что количество сделок на рынке уменьшилось, но превалируют по-прежнему покупки. Тот же пример будет зеркален и для нисходящего движения цены. Для того, чтобы правильно отслеживать ценовые скачки и "влиться" в наиболее волатильные ценовые движения, необходимо определить зону повышенной волатильности при помощи MA (Moving Average).
На рис. 1 вы видите применение одного из самых популярных индикаторов объёмов - Volumes. У данного индикатора достаточно скромные настройки: зелёный столбец показывает рост объёма сделок за указанный период, а красный - снижение. Применяя к данному индикатору Simple MA с настройками 252 (для D1), мы получим средневзвешенный объём ценового движения за год. При этом, когда столбики объёма пробивают кривую MA, это говорит о том, что текущая волатильность превысила среднегодовую, что может являться сигналом ко входу в сделку. В такие периоды, цена очень быстро достигает нужной цели, важно лишь понимать текущий тренд её движения.
Не смотря на точность входа в позицию, не менее важным будет и фактор её сопровождения до точки закрытия. В виду этого, предлагаю обратить внимание на один из самых популярных индикаторов - Pivot Points. Классический индикатор точек разворота строится по четырём критериям: close, high, low за предыдущий промежуток времени. Значения трёх показателей усредняются и такая средняя транслируется на несколько свечей, образуя pivot point уровень на графике. От полученной средней высчитываются R1-R4 и S1-S4 линии, являющиеся дополнительным индикатором уровней поддержки/сопротивления. На дневных таймфреймах, лучше всего использовать месячные точки разворота, которые показывают среднюю волатильность внутри текущего месяца (настройки на рис. 2).
Таким образом, когда ценовые объёмы демонстрируют сигнал к выставлению ордера, мы уже понимаем, где будет располагаться наш TP, а где SL, обращая внимание на те самые точки разворота.
Для наглядности совместного использования вышеперечисленных индикаторов, продемонстрирую отработку трёх сделок, представленных на рис. 3 слева на право.
Первая сделка на sell возникает после нисходящего движения (красная стрелка). В точке 1 происходит ценовой пробой уровня S2, а индикатор Volumes демонстрирует пробой скользящей средней (голубой кружок), что говорит об увеличении объёмов на продажу. SL необходимо выставить за ближайший верхний S1 уровень, а TP к ближайшему S3 уровню снизу. Как можно видеть на рис. 3, цена чуть-чуть не доходит до точки 2, образуя разворотную фигуру "Бычье поглощение", что означает необходимость фиксации прибыли и выхода из сделки.
Вторая сделка осуществляется уже на растущем тренде (зелёная стрелка). Индикатор Volumes пробивает MA, а текущая сигнальная свеча пробивает Pivot уровень в точке 1. SL выставляется под ближайший снизу уровень S1, а TP к ближайшему R1. Едва сделка открылась, как возникает разворотная фигура "Медвежье поглощение", вынуждая фиксировать небольшой убыток. Если проследить за динамикой цены дальше, то мы увидим, что вслед за возникновением медвежьего паттерна, происходит коррекция, которая выбивает SL, однако сразу вслед за ней, цена вновь устремляется вверх и достигает потенциального TP.
Третья сделка, аналогично первой, рассматривается на продажу. Тренд до появления сигнала нисходящий (красная стрелка), Volumes многократно пробивает MA, подтверждая нарастание волатильности и цена достаточно быстро перемещается из точки 1 в точку 2, достигая TP.
В завершение статьи хочется ещё раз отметить важность учитывания ценовых объёмов при среднесрочном и долгосрочном трейдинге, а так же дать рекомендацию по комбинации индикаторов на одном графике. На практике лучше всего в командной работе себя проявляют индикаторы из разных групп. Например осцилляторы + трендовые индикаторы или индикаторы объёмов + трендовые индикаторы. Каждый индикатор в подобной комбинации будет стараться перекрыть недостатки соседа, таким образом, позволив вам собрать наиболее результативную стратегию.
Спасибо за прочтение статьи! Ставьте лайки, подписывайтесь и следите за выпусками!