Всем нам известно о необходимости риск-менеджмента: покупка акций, валюты и пр. невозможны без расчёта оптимального количества лотов в сделке. Для правильного же расчёта потребуется знать простейшие формулы, помогающие управлять рисками. Расскажем о них подробней.
Система управления риском основана на простом эмпирическом правиле: размер суммы, подвергаемой риску при каждой сделке не должен превышать 2% капитала. Трудно сказать, откуда оно взялось, но, тем не менее, оно действует всегда. И именно из него вытекают все формулы управления риском.
И первая из них такова:
1) Для определения размера максимального убытка при совершении сделки необходимо умножить риск, разделённый на сто (речь идёт о процентах), умножить на капитал. При капитале, равном 10000 $ риск должен составлять не более 200 $ (2% от 10000). В результате появляется определённый "порог", от которого мы отталкиваемся, вычисляя количество валюты.
Для расчёта максимального количества валюты, желая, чтобы риск не пересекал заданные границы, необходимо иметь понятие о цене входа и цене выхода на тот случай, если исход будет неблагополучен (иными словами, о лимит цене стоп-лосса).
И, конечно же, обязательно учитывать комиссию брокера за то, что он покупает или продаёт один лот.
Здесь возникает необходимость второй формулы:
2) Рассчитываем убыток от одного лота, вычитая из цены входа цену выхода, а затем к полученной разности прибавляем размер комиссии брокера, умноженный на два. Почему именно на два? Потому что комиссия удвоенная - ведь сделка совершается в две стороны.
К примеру, мы собираемся совершить покупку какой-либо валюты за 200 $ и продажу её за 180 $, если она будет идти против нас (к примеру, её стоимость снизится до 188 руб).
Комиссия брокера равна 2 $ Считаем: (200 - 180)+2*2=24 $
А теперь рассчитываем непосредственно количество валюты уже по третьей формуле:
3) При расчете максимального количества валюты потребуется разделить максимальный убыток на полученный выше убыток от одного лота.
Считаем: 200 $/ 24 $=8, 333. Полученную сумму следует округлить до меньшего, и ответ готов - возможна покупка 8$.
Но допустим, ваша сделка уже совершена, и вам требуется узнать о её рисках. На этот случай есть четвёртая, комплексная формула:
4) При вычислении риска необходимо произведение количества и убытка разделить на капитал и всё это умножить на сто.
К примеру, невзирая на тот же потенциальный убыток на валюту, вы приобрели 15 лотов.
Считаем: ((24$*15лотов)/10000 $)*100=36%. Такое управление капиталом свидетельствует о явном превышении рисков и требует немедленного сокращения позиции.
Если желаете развиваться в бизнесе, управлении и финансах - поставьте лайк и подпишитесь на канал чтобы не пропустить новые статьи, которые приведут Вас к финансовому успеху!
