Когда есть несколько систем с различными параметрами всегда возникает вопрос: а какой из них дать денег?
Представим, что у нас есть две системы Жменька и Буратинко. Обе работают только внутри дня. Жменька обладает годовой доходностью в 45%, а Буратинко 70%. Казалось бы зачем вообще использовать Жменьку, но Жменька задействует капитал гораздо меньше 45 сделок против 319 у Буратинко.
Просто разделив поровну капитал между системами мы бы получили среднеарифметическую доходность в 57,5%.
А вот если бы мы могли знать, что сегодня точно будет сделка по Жменьке, то в этот день мы бы оставляли ей весь капитал и доходность двух систем стала бы 103% (это 45% от Жменьки и 58% от Буратинки, которые бы получились за вычетом 45 дней). Кстати, это не максимальная расчетная доходность двух систем, т.к. Буратинко может совершать более одной сделки в день и заработать еще и после сделки Жменьки.
К сожалению, вероятность сделок по конкретной системе мы не знаем. Что же мы можем делать?
Если условия входа в сделку для Жменьки наступили раньше, то мы и отдаем ей весь капитал.
А если раньше входит Буратинко, то весь капитал мы должны отдать ей, но если получаем условия на вход в Жменьку, то мы должны закрыть сделку по Буратинке и переложиться в Жменьку (при том условии, что комиссионные расходы и скорость исполнения двух операций не делает эту затею убыточной).
Есть правда парочка НО и самое главное из них — это дродаун. Даже если в обоих системах он одинаков и составляет 10%, то при использовании двух систем одновременно он может быть меньше за счет противофазы.
Кто как распределяет капитал?
Smart-lab.ru - Крупнейшее в России сообщество инвесторов и трейдеров. Блоги инвесторов и трейдеров; новости финансовых рынков.
Источник: https://smart-lab.ru/blog/581450.php