RSI или индекс относительной силы является популярным инструментом технического анализа, который полезен для обнаружения перекупленности или перепроданности ценной бумаги. Именно тогда цена совершила быстрое движение в одном направлении без отката.
Индекс относительной силы
Реальное значение RSI заключается в прогнозировании, когда цена может оказаться в точке, где должна произойти существенная коррекция. Сама мера работает по принципу ценового импульса. Высокий показатель RSI означает, что цена за период значительно увеличилась. Более низкое значение RSI означает, что цена за период сделала более существенные нисходящие движения.
Индекс относительной силы является осциллятором, и это означает, что его выход всегда находится между фиксированным максимумом и минимумом. Минимум равен нулю, а максимум сто. Это облегчает анализ различных ценных бумаг на сравнительной основе без нормализации результатов. В таблице ниже приведены некоторые выходные значения RSI и их значение.
RSIСмысл
<30 Значительноперепродан
30 перепроданности
50 флэт
70 перекупленность
> 70 Значительно перекуплен
Показатель RSI 30 или ниже предполагает, что рынок перепродан. Принимая во внимание, что чтение 70 или выше предполагает, что рынок перекуплен. Конечно, это обобщения. Нет определенных значений, которые бы точно определяли, когда произойдет коррекция, потому что каждый график и время уникальны.
Как рассчитывается RSI?
РСИ является простым расчетом сглаженного скользящим среднего значения из двух отдельных серий данных, известных как до движений U н и движение вниз, D н.
U n = max (закрыть n – закрыть n-1, 0)
D n = max (закрыть n-1 – закрыть n , 0)
Относительная сила RS представляет собой отношение сглаженного ряда U n, деленное на D n, и индекс затем вычисляется как
RSI = 100 – 100 / (1+ RS)
Исходя из этого, максимально возможное значение RSI равно 100, а минимальное равно 0. Период, выбранный для RSI, определяет коэффициент сглаживания для восходящих и нисходящих рядов.
График EUR / USD на рисунке показывает выход RSI с периодом 14 баров. Это дневной график, соответствующий периоду в 14 дней.
В отличие от MACD, RSI не всегда сильно реагирует на тренды, где импульс постоянен. Он дает самые сильные показания перепроданности или перекупленности, когда происходит резкое изменение скорости тренда. Это когда цена быстро движется в одном направлении.
Это делает RSI полезным для прогнозирования откатов и точек разворота трендов.
Как торговать по RSI
Анализ RSI обычно является лишь одним из факторов при принятии торгового решения. Хотя пороговые значения индекса, показанные в приведенной выше таблице, дают полезную справочную информацию, всегда стоит взглянуть и на другие данные.
Расхождения
Рисунок 2 является примером осложнений, которые могут произойти. RSI поднимается выше линии 70 и выдает сигнал перепроданности. Тем не менее, это рано, и тенденция продолжает ускоряться и расширяться на некоторое расстояние, прежде чем в конечном итоге начнет коррекцию.
Чтобы исправить эту проблему, мы можем взглянуть на расхождение RSI, а также сам RSI. Как показано на рисунке, дивергенция RSI не запускает сигнал на продажу намного позже, пока коррекция не начнет происходить. Следовательно, в этом примере совместное использование обоих инструментов привело бы к прибыльному торговому решению, но, что более важно, застраховало бы от входа в убыточную сделку.
Поддержка и сопротивление
Хорошей идеей будет также взглянуть на близлежащие сопротивления, поскольку они могут дать некоторое указание на то, будет ли более сильная реакция, когда цена войдет в зону перепроданности или перекупленности.
Заключение
RSI хорошо подходит для торговли в диапазоне. В отличие от сигналов, которые измеряют силу тренда, RSI будет колебаться между уровнями перепроданности и перекупленности, когда цена колеблется внутри ценового канала. Этот анализ полезен в сочетании с анализом линий поддержки и сопротивления.