Добрый день, дорогие читатели! Пожалуй одной из самых популярных тем на финансовом рынке Forex, является торговля на новостях. Зачастую пользователям предлагается использовать различные ресурсы, как Investing, Tipranks, новостной раздел терминала и т. д. Но так ли полезна, полученная там информация? Даёт ли она реальный положительный эффект или её использование отрицательно сказывается на вашем балансе? Давайте разбираться вместе.
На рис .1 вы можете видеть новостной календарь самого популярного сервиса Investing. По указанному на рисунке фильтру можно подобрать конкретную торговую неделю и задать уровень важности новостей. Три головы быка считается наиболее сильным сигналом, который оказывает наибольшее экономическое влияние на изменение цен валютных пар.
Самым сильным макро показателем для любой валюты является ключевая ставка Центрального Банка её страны. Если погружаться в суть макроэкономики, то изменение ключевой ставки ЦБ - это совокупность воздействия таких факторов, как изменение ВВП, инфляции, безработицы, инвестиционного климата и т. д. Значение ключевой ставки так же даёт понимание финансово-кредитным организациям под какой процент выдавать кредиты, а под какой принимать вклады.
Ввиду того, что пары с привязкой к USD являются самыми популярными (major) и ходовыми на рынке Forex, предлагаю рассмотреть динамику отработки изменения ключевой ставки ФРС (Федеральная резервная система) парой EUR/USD.
Из всех ранее перечисленных параметров ,наибольшее влияние на ключевую ставку играет инфляция. У ФРС, как и у любого другого ЦБ есть свои ожидания на этот счет. Наиболее предпочтительным уровнем инфляции для США выступает 2%. Это то значение к которому стремится прийти американская экономика. Когда инфляция и остальные макроэкономические факторы остаются неизменными, обычно в течение квартала, то ключевая ставка вслед за ними сохраняет своё значение.
Для того, чтобы увидеть наиболее реалистичное поведение цены EUR/USD, необходимо обратить внимание на то, каким образом реагирует пара на новости, где ключевая ставка остаётся нетронутой. На рис. 2 вы можете наблюдать динамику изменения ключевой ставки ФРС, начиная с 2015 года. Предлагаю взять последние пять месяцев сохранения значения ставки. Такими месяцами будут: декабрь, июнь, май, март, январь (обведены голубым на рис. 2).
Риторика отчетов ФРС при сохранении ключевой ставки всегда выглядит однобоко и призывает дождаться более существенных сдвигов в экономике для принятия решений по увеличению или уменьшению ставки (рис. 3). В целом же, когда мы не имеем существенного прироста экономики или имеем его отсутствие, то глобально это должно отрицательно сказываться на стоимости национальной валюты. Зачем держать в кармане то, что не дает роста?! Поэтому, когда ставка ФРС не меняется, это должно давать толчок для снижения стоимости USD против корзины других валютных пар.
На серии рисунков с 4-8, на таймфрейме М15, представлена реакция пары EUR/USD на новость о сохранении ключевой ставки ФРС (с момента публикации новости и до окончания торгового дня). По всем месяцам, кроме мая, цена EUR показывала мгновенный рост к USD, где-то больше, где-то меньше:
- Январь: + 825 pips;
- Март: +982 pips;
- Май: +196 pips с дальнейшим обвалом цены;
- Июнь: +410 pips;
- Декабрь: +526 pips
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что публикация такой важной новости, как сохранение ключевой ставки ФРС в краткосрочном периоде оказывает влияние на EUR/USD и позволяет зарабатывать трейдеру на младших таймфреймах. Однако сразу после данного заключения напрашивается очередной вопрос: будет ли оказывать влияние эта же новость в разрезе таймфрейма D1, то есть в долгосрочной перспективе?
На рис. 9 изображена реакция цены EUR/USD на новость о сохранении ключевой ставки ФРС на прежнем уровне. Если в январе и марте стоимость Евро сначала падала, а затем происходило коррекционное движение вверх, то май, июнь и декабрь наоборот: сначала небольшой рост, а затем глубокая коррекция по тренду. В долгосрочной перспективе, несмотря на неизменность ставки, стоимость доллара все равно превалировала над стоимостью евро, а тренд остался нисходящим. Данная картина хорошо показывает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе, помимо новостного фона, касающегося ключевого параметра валютного рынка, в игру вступают многие другие новости, макроэкономические показатели и желания крупных игроков. От их корреляции и веса зависит дальнейшее развитие событий, а сама новость уже играет ничтожно малое значение и неприменима для среднесрочной и долгосрочной торговли.
Таким образом, общий итог рассмотренного в статье примера, позволяет сделать заключение, что новостной календарь хорош только в коротком промежутке времени младших таймфреймов и приносит свои плоды лишь на небольшом торговом отрезке. Когда же речь заходит про длинную торговлю, то даже самый сильный показатель в отдельности от остальных не дает заложенного в него эффекта и может навредить вашей стратегии.
Спасибо всем за прочтение данной статьи. Надеюсь, что материал был вам полезен. Подписывайтесь на мой канал и следите за дальнейшим выходом публикаций!