Высокочастотная торговля относится к типу алгоритмической торговли финансовыми инструментами, с очень высокой скоростью.
Часто трейдеры удерживают позиции, в течение короткого периода времени, и зарабатывают прибыль, аккумулируя небольшой доход по большому количеству сделок.
Фактически, исследования показали, что трейдеры держат базовый актив, в среднем, всего 22 секунды.
Объем высокочастотной торговли, в общей торговле акциями, стремительно рос с начала двадцать первого века
В области высокочастотной торговли, скорость сбора, обработки и доставки данных, является решающим фактором для получения прибыли.
Низкая латентность оказывает значительное влияние на такие сделки, на основе межрыночного арбитража, управления рисками, краткосрочной информации и срочных новостей.
Согласно исследованию, относительная, а не номинальная задержка, помогает объяснить различия в производительности высокочастотной торговли.
Этот факт объясняет, почему небольшое количество самых быстрых систем быстрого трейдинга, зарабатывают значительно больше, чем другие.
Стратегии высокочастотной торговли, часто представляют собой удивительно лаконичное и простое программирование, которое, обычно, разрабатывается на основе линейного реверсирования.
Информация о торгах, проводимых на рынке, передается биржей, и сопоставление заявок на покупку и продажу - осуществляется по принципу приоритета времени и цены.
Такие данные, как:
- Последняя цена сделки,
- Объем,
- Открытые проценты,
- Невыполненные заказы,
передаются участникам рынка через поток данных, называемый каналом.
Передача данных осуществляется в рамках протокола обмена финансовой информацией, который был принят большинством бирж по всему миру.
В дополнение к стратегии оптимизации алгоритмов, важным методом снижения системных задержек, является уменьшение задержек, генерируемых стеком протоколов операционной системы.
Можно достичь этой цели, используя сетевые интерфейсные карты (СИК), встроенные в специальное программное обеспечение, которые обходят ядро операционной системы.
Этот метод также известен, как стандартное программное решение, и он значительно снижает время ожидания, почти на 90%.
Лучшие методы работы реализуются на аппаратных системах, как правило, с использованием специализированных интегральных схем (ИС) и графических процессоров (ГП).
ИС демонстрируют огромные преимущества в удовлетворении потребностей стратегий, требующих сложных параллельных вычислений и высокой пропускной способности.
ГП может не обладать достаточной гибкостью и всегда сопровождается гораздо более высокими затратами, с точки зрения, длительных циклов проектирования и дорогостоящей рабочей силы экспертов.
Для стратегий, таких как межрыночный арбитраж - задержка, вызванная удаленностью от рынка, становится неизбежной проблемой.
Фирмы с достаточным денежным потоком, готовы инвестировать огромные суммы денег для решения подобных проблем.
В 2010 году, торговая компания потратила 300 миллионов долларов США на строительство оптоволоконного кабеля между Нью-Йорком и Чикаго.
Поскольку, финансовый рынок тесно связан с различными источниками информации, одним из направлений исследований, является слияние систем для обработки множественной информации.
Интегрированная система нацелена на выполнение интеллектуального процесса принятия решений с максимально возможным учетом полезной информации.
Для удовлетворения потребностей торговли, в режиме реального времени, должно быть установлено специальное аппаратное обеспечение, дающее ускорение расчетов и безопасную связь в режиме реального времени.
В будущем, в целях обеспечения безопасности данных, следует продолжить изучение и использование таких методов, как безопасность сетевого шифрования.
Буду рада, если вы поставите лайк этой статье :)