Вы торгуете с 5-минутными графиками? Или, может быть, на дневном графике? Только почему мы ограничены во времени? Есть ли другие способы визуализации ценовых данных? Они предлагают большие перспективы?
Типы ценовых графиков
Для удобства сравнения мы используем одни и те же две торговые сессии в качестве примеров для каждого типа графиков. Один график показывает четкую тенденцию, в то время как другой показывает торговый диапазон.
- Линейный график
- Гистограмма
- Свечной график
- Объемная диаграмма
- График тиков
- График точек и рисунков
- Диаграмма Ренко
- Диаграмма Каги
Ценовые графики с тайм фреймом (Time Frame)
Эти три основных типа диаграмм обычно основаны на временном интервале. Это означает, что каждая точка данных на графике происходит с фиксированного периода времени. Например – если временные рамки являются дневными, то каждая точка данных будет представлять уровень цен (уровни) за каждый день. На графиках ниже показан 5-минутный период времени (TF = 5 минут).
Анализ ценовых графиков Forex начался еще до того, как технология смогла мгновенно отправить рыночные данные. Технические графики, содержащие текущие рыночные данные, не были доступны. Поэтому графики с временной привязкой стали стандартом в техническом анализе.
Линейный график
Создание линейного графика
Создать график очень просто. Укажите и отметьте цену закрытия для каждого периода времени. Соедините их.
торговля с помощью линейного графика
Линейный график не дает подробностей, так как он включает только цену закрытия каждого периода. Тем не менее, линейные графики намного яснее, чем другие типы. Поэтому они отлично подходят для:
- Наблюдение за долгосрочными тенденциями
- Выделение диаграммных моделей, таких как голова и плечи и треугольники
Гистограмма
построение гистограммы
Чтобы построить гистограмму, нам нужны следующие данные о ценах за каждый период времени.
- Цена открытия
- Самая высокая цена
- Низшая цена
- Цена закрытия
На основании этой информации мы можем построить ценовой бар для каждого периода времени. Эти четыре фрагмента данных объясняют, почему некоторые трейдеры называют их гистограммами OHLC. (то есть, цена открытия, максимальная, минимальная, цена закрытия).
Торговля с гистограммой
Гистограмма имеет важные детали, которые необходимы для определения сроков наших сделок. Вооружившись гистограммой, мы можем изучить взаимосвязь между максимумами, минимумами, закрытиями и открытиями разных баров, чтобы получить целый.
Посмотрите на примеры. Гистограммы – это отличные инструменты для определения времени, которые предлагают нам входы в сделку с контролируемым риском.
Графики свечей
Создание свечного графика
Свеча имеет те же ценовые данные, что и ценовой бар. Они похожи, за исключением увеличенного региона между ценой открытия и закрытия. Диапазон между ценой открытия и закрытия каждой свечи – это тело свечи, которая является его определяющей характеристикой.
Торговля на свечных графиках
Неудивительно, что свечные графики стали предпочтительным выбором для большинства трейдеров. Помимо возможности добавлять различные модели свечей в свой арсенал, график свечей не ослабляет нашу способность определять паттерны баров Отношения между телами свечей важны для свечных моделей. Свечной график позволяет легко определить промежутки между телами. (Подсвечник с телом, которое не перекрывается с телом предыдущей свечи, является «звездой».) Небольшой недостаток свечного графика заключается в том, что свечи занимают больше места, чем бары. На большинстве графических платформ на гистограмме может отображаться больше, чем на свечном графике.
Графики цен, основанные на активности рынка Forex
Время может пройти без активности рынка. Это проблема для временных ценовых графиков. Со временем, независимо от уровня активности рынка, график продолжает отображать новые бары или свечи. В таких случаях эти графики представляют собой завышенную оценку трафика на рынке Forex.
Чтобы решить эту проблему, некоторые трейдеры используют уровень рыночной активности (измеряемый объемом или тиками) вместо времени в качестве основы для выборки ценовых данных.
Существуют важные ограничения для графиков на основе активности. Чтобы соответствовать всем графикам, вы не можете получить график тиков или объемов из разных каналов данных. Это связано с фильтрацией рыночных данных провайдером Форекс и ограничениями интернет-соединения и производительностью компьютера. Однако перевешивают ли эти проблемы потенциальные выгоды от использования тиковых и объемных графиков, зависит от стиля торговли и оценки трейдера.
В частности, будьте осторожны, если вы намерены использовать объемные или тиковые графики для спот-торговли на форексе. Поскольку централизованного рынка спот-торговли на форексе нет, объем или тиковые данные ограничены вашим пулом ликвидности, который в некоторых случаях ограничивается только клиентами вашего форекс-брокера. Таким образом, данные об объеме или тике могут не отражать весь рынок для инструмента, которым вы торгуете.
График объема
Создание диаграммы объема
Объем – это количество заключенных контрактов или акций. Это самый прямой способ измерения объема рыночной активности. Вместо того, чтобы использовать данные бара с фиксированными периодами времени, мы собираем данные из блока объема. Следовательно, на графиках объема каждый бар (свеча) представляет фиксированный объем. Например, график с 233 объемами будет отображать блок с 233 объемами для каждого отдельного бара. Графики объема могут быть построены в стиле гистограммы или графика свечи.
Не знаете, какие настройки использовать в графике объема?
Простой отправной точкой является использование среднего размера вашего обычного временного диапазона. Например – мы получили 28 000 графиков объема, измеряющих долгосрочный средний размер 5-минутных баров ES.
Торговля на основе графика объема
График объема замедляется, когда рыночная активность низкая, он показывает меньше боковых движений. Следовательно, он имеет тенденцию демонстрировать более плавные ценовые волны, которые способствуют сделкам. Это главное преимущество графика объема. Как правило, вы все еще можете рассчитывать на формирование бара и свечи на графиках объема. Тем не менее, использование диаграммы объема имеет серьезные последствия для традиционного анализа объема. Трейдер, использующий графики объема, больше не может:
- Ищите образцы объема, которые поддерживают образцы диаграммы
- Используйте объем, чтобы подтвердить, если прорыв действителен
- Используйте индикаторы, основанные на объемах торгов
- Проанализируйте объем спреда
Тем не менее, если вы понимаете основные принципы вышеупомянутых методов, вы можете адаптировать их для графиков объема торгов. Например, чтобы найти прорывы большого объема, ищите ценовые толчки с последовательными барами, движущимися в одном направлении. Поскольку каждый столбец представляет фиксированный объем, последовательные столбцы представляют колебание большого объема.
Конечно, наложение основного объема на графике бесполезно. Вместо этого рассмотрите возможность использования наложения времени.
Тиковый график
Создание тикового графика
В этом контексте отметка относится к транзакции. Как и объем торгов, количество сделок также измеряет уровень активности рынка. Однако размер каждой транзакции варьируется. Следовательно, тиковый график не повторяет график объема Каждый бар / свеча на тиковом графике представляет собой OHLC заданного количества тиков. Тиковая позиция зависит от волатильности рынка. Начните измерять средний диапазон ваших обычных торговых периодов. Затем отрегулируйте настройку тиков, чтобы получить график с аналогичной волатильностью. Числа Фибоначчи, такие как 144-тик и 233-тик, также часто используются в тиковых графиках.
Торговля на тиковых графиках
Как и в случае графиков объема, здесь также эффективны краткосрочные ценовые модели. Приведенный выше пример показывает, что тиковая диаграмма хорошо работает в трендах. Однако не принимайте это как должное. На торговых рынках отлично работают многие методы торговли.
Хотя объемный анализ возможен для тиковых графиков, вы найдете меньшую волатильность для каждого тикового бара. И тик, и объем являются мерой рыночной активности.
Простые графики цен Форекс
Следующие графики являются обычными графиками цен. Они имеют одну простую особенность. Они меняются только при изменении цены.
Другие типа графиков (P & F, Ренко, Каги,) построены с использованием временной диаграммы, которая определяет частоту обновления диаграммы… Это неудивительно, поскольку трейдеры разработали их в те времена, когда невозможно постоянно обновлять графики цен. В приведенных ниже примерах мы использовали 5-минутную гистограмму в качестве основного временного графика.
Диаграмма символических точек (P & F)
Создание точечно-символьной диаграммы (Poins & Figures)
Первым параметром диаграммы P & F является размер поля. Когда рынок увеличивается, мы рисуем увеличивающуюся колонку «X». Каждый «Х» представляет 4 пункта. Когда рынок падает, мы рисуем падающую колонку «О». Каждое «О» означает 4 пункта. Всякий раз, когда рынок Forex меняет направление, мы рисуем новый столбец. Поэтому вы никогда не увидите и «X», и «O» в одном столбце.
Как распознать, что рынок изменился?
Этот вопрос приводит нас ко второму компоненту символической точечной диаграммы. Нам нужно определиться с суммой разворота. Стандартная сумма разворота – 3 коробки. Это означает, что для роста восходящего столбца и начала нисходящего столбца рынок должен упасть на 12 тиков (3 раза по 4 поля).
Наши примеры основаны на закрытии 5-минутных баров. Это означает, что мы обновляем график, используя цену закрытия 5-минутных баров. Использование максимальных / минимальных цен для каждого бара также возможно.
торговля с помощью диаграммы точек и символов
Для облегчения сравнения с другими типами графиков наши примеры показывают дневные графики. Однако факт заключается в том, что графики P & F чаще используются на дневных и выше временных периодах.
Существуют шаблоны диаграмм, характерные для точечных и фигурных диаграмм. Несмотря на то, что они представляют собой простые образцы, вам понадобится немного практики, прежде чем вы сможете их выбрать. Хорошая новость заключается в том, что графические шаблоны P & F имеют более четкие определения, чем их аналоги на гистограммах. Кроме того, диаграммы P & F предлагают уникальные методы для прогнозирования целей.
Диаграмма Ренко
Создание диаграммы Ренко
Ренко происходит от японского слова «кирпич». Для начала надо выбрать размер кирпича.
Диаграмма отображает новый кирпич, когда рынок Forex перемещается больше, чем размер предыдущего кирпича. Как и график P & F, мы можем выбирать только цены закрытия или максимальную / минимальную цену базового графика времени.
Это означает, что график Ренко не отображает точную информацию о цене. Он отфильтровывает ложные сигналы, которые меньше, чем размер кирпича.
Торговля с графиком Ренко
График Ренко не позволяет анализировать формирование свечных баров. Тем не менее, он выделяется при выделении трендов, потому что он игнорирует «шумы», которые меньше размера кирпича.
Поэтому мы можем использовать графики Ренко для двух целей:
- Отслеживайте тренды на более высоком таймфрейме с настройкой большого размера кирпича.Исходя из этого, мы можем выполнять транзакции, соответствующие направлению графика Ренко, используя меньшие временные рамки.
- Направьте нас, чтобы позволить нашей прибыли расти, как показано в примере выше.
Каги чарт
Построение диаграммы каги
Ближайший западный родственник японского графика Каги – это график P & F, о котором мы упоминали выше. Тем не менее диаграмма Каги не требует размера поля. Все, что ему нужно – это разворотная величина, которая может быть определена в абсолютном ценовом диапазоне или процентном изменении. Когда цена движется в противоположном направлении на определенную величину разворота, график меняет направление. Отличительной чертой диаграммы Каги является разная ширина линии. Когда рынок Forex поднимается выше, чем предыдущий свин максимум колебания (плечо), линия становится более толстой (линия Янга). Когда цена пробивается ниже предыдущего минимального колебания (талия), линия становится тонкой (линия Инь).
Торговля с графиком каги
С линиями Инь и Ян график Каги выделяет прорыв максимумов и минимумов колебаний. Следовательно, неразумно полагаться на него на боковом рынке, на котором большинство прорывов терпят неудачу. (См. Пример ниже.)
Тем не менее, это особенно полезно для отслеживания колебаний. Таким образом, график Каги эффективен в поиске поддержки / сопротивления и отслеживании тенденций на фондовом рынке.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
С НОВЫМИ ТИПАМИ ЦЕНОВЫХ ГРАФИКОВ ДЕЙСТВУЙТЕ РАЗУМНО
Использование ценовых графиков нового типа имеет большие последствия для вашей торговли. Убедитесь, что вы понимаете последствия включения этого в свой анализ рынка.
Помните, что основная часть технического анализа была и остается разработкой с учетом временных диаграмм. Это означает, что их эффективность может быть подорвана в альтернативных типах диаграмм конечно, вы также можете столкнуться с приятными сюрпризами во время их тестирования.
Надежный способ начать изучение нового ценового графика – использовать его в качестве дополнения к текущему типу графика. Помимо получения дополнительной информации, вы также можете сравнить их производительность.
Проверка типов диаграмм, безусловно, интересна. Сначала может показаться, что вы нашли Святой Грааль. Тем не менее, вы в конечном итоге поймете, что у каждого типа диаграмм есть свои недостатки.
ПРОВЕРЬТЕ РЕАЛИЗАЦИЮ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЦЕНОВЫХ ГРАФИКОВ НА ВАШЕЙ ПЛАТФОРМЕ
В то время как большинство платформ Forex предлагают графики времени, доступность других типов диаграмм зависит от поставщика. Кроме того, реализация этих альтернативных типов может быть неоднородной из-за их относительной неопределенности.
Прочтите информацию в документации программного обеспечения для построения графиков. Убедитесь, что вы понимаете, как платформа строит диаграмму, и согласны с формулой, лежащей в ее основе.
