Айсберг заявка - это заявка на покупку или продажу состоящая из двух частей: видимой - которая видна всем участникам торгов и невидимой - которую, собственно, никто и не видит.
Как это?
А так.
Допустим вы выставили айсберг заявку на покупку 1000 лотов с видимой частью 100 лотов. Как только вам продали эти 100 лотов, автоматически выставляется следующая часть заявки и так пока вам не продадут желаемый объем.
Для чего это нужно?
Объясню на примере. Допустим вы обладатель крупного пакета акций Газпрома, купленного когда то по 100 руб за бумагу. Спустя какое то время цена поднялась до 250 руб и вы решили зафиксировать прибыль. Это можно сделать несколькими путями:
1. Продать по рынку. В этом случае проблема заключается в том что цена продажи может быть значительно ниже запланированной, так как вливаемый вами объем "предложения" значительно превышает "спрос", и цена будет опускаться ниже и ниже пока не закончится ваш объем и потом вернется на место. Конечно это зависит от ликвидности бумаги, в случае с Газпромом нужен очень большой объем. В итоге ваша средняя цена продажи в лучшем случае будет 200-150 руб.
2. Выставлять лимитные заявки не влияющие на рынок. У вас 70 млн. лотов, а вы будете выставлять заявки по 3-5 тыс. лотов. Думаю объяснять в чем тут проблема не надо.
3. Айсберг заявка. Ее суть в том, чтобы не распугать других участников торгов большим объемом. Таким путем крупные участники рынка могут проводить операции без существенного влияния на котировки. Такие заявки можно выставлять только на акциях.
Как обнаружить такую заявку?
В принципе такая заявка может быть где угодно, но чаще их замечают на различных уровнях на таим фрейме м30-н1, а так же на "круглых" значениях цены типа 550, 700, 1600 и т.д. В любом случае нужно внимательно следить за движением цены и кластером в стакане заявок.
В кратце о кластере - показывает общий объем покупок\продаж по определенной цене на определенном таим фрейме.
В данном примере видно, что заявку в 637 лотов по цене 244.20 активно выкупают (зеленые кружочки это покупки, их объем), в кластере видно что по этой цене уже куплено\продано 3041 лот, однако объем на продажу как был 637 лотов так и остается.
В некоторых приводах для торговли можно настроить автоопределение айсберг заявок, их подсветку и звуковое оповещение о появление.
Как работать с "айсбергами"?
Тут два варианта:
1) На отбой - цена бьется об айсберг и никак его не пробьет, мы рассчитываем что цена отобьется от этой заявки и пойдет в противоположную сторону так как этот ценовой уровень явно защищают.
2) На пробой - мы видим что штурм айсберга не останавливается и в него все льют и льют, в этом случае рассчитываем на то что его все таки пробьют и входим на его разъедании.
- А как понять айсберг устоит или его могут пробить?
- Смотрите на общую картину рынка, индекс ММВБ в помощь.
- Где сейчас находится торгуемая акция, это уровень, середина боковика или где то по ходу восходящего\нисходящего движения.
- Новости. Рекомендую MarketTwits в телеграмме.
- Самое главное - опыт.
Если у вас есть какие то вопросы или пожелания пишите в комментариях.