Здравствуйте, дорогие читатели! В этой статье я предлагаю разобраться с таким вездесущим и неотъемлемым от рынка понятием, как торговая волатильность. Волатильность - это коридор разброса цены от минимума до максимума за указанный промежуток времени. Волатильность показывает интенсивность и диапазон хода цены актива. Благодаря ей, можно определить уровни поддержки и сопротивления, а так же точки разворота цен в будущем.
Для наглядной демонстрации волатильности в торговом терминале, я рекомендую использовать индикатор ATR - Average True Range (см. рис. 1).
Индикатор показывает значение волатильности за указанный период времени. На рис. 1 вы можете наблюдать месячный график по паре NZD/USD с настройками индикатора = 12 мес. То есть значение индикатора отражает уровень волатильности цены за последние 12 месяцев (год).
На рис. 2 показаны значения годовой волатильности в пипсах за последние завершенные 5 месяцев торгов. Данные значение можно использовать в качестве точек разворота. Для этого, после того, как мы замерили волатильность предыдущего месяца, необходимо перейти на дневной таймфрейм (см. рис. 3)
На дневном таймфрейме ищем свечу последнего торгового дня отчетного месяца (синий прямоугольник). В примере используется июль 2019 по паре NZD/USD. От цены закрытия данной свечи откладываем два уровня, которые высчитываются как close + значение волатильности и close - значение волатильности отчетного месяца. Так, годовая волатильность в июле составила 2 529 pips, а цена close дневной свечи на 31.07.19 = 0,65533. Поэтому разметка уровней будет строиться по ценам: 0,68062 и 0,63004. Таким образом получаем диапазон хода цены в данном коридоре. Если на момент принятия решения о входе в сделку, цена уже достигла одного из уровней или находится близко к нему, от такого входа лучше отказаться. На рис. 3 видно, как дойдя до отметки 0,63004 цена отталкивается вверх, происходит коррекция, что может негативно сказаться на сопровождении вашей позиции.
Однако сам коридор движения цены зачастую получается достаточно большим, поэтому внутри такого коридора тоже могут происходить коррекции. Для того чтобы более грамотно сопровождать сделку, необходимо применить наложение линий Фибоначчи.
На рис. 4 изображены уровни Фибо, которые наносятся по выставленным уровням, в зависимости от текущего тренда. Если тренд нисходящий, как на рисунке, то чертим уровни сверху-вниз и наоборот при обратном тренде. После разметки в глаза бросаются сразу две зоны консолидации цены - 50% и 23,6%. От этих зон цена неоднократно отталкивалась, что могло бы дать вам дополнительную информацию о входах и выходах из сделок.
Спасибо всем, кто дочитал статью до конца. Надеюсь, что она была вам полезна, и вы сможете более успешно применять волатильность в торговле. До новых встреч и не забывайте подписаться, если вы это еще не сделали!