Автоматизированная торговая система - это своеобразная система принятия решений на основе огромного объема информации о предприятии.
Надежность и производительность такой системы тесно связана с эффективностью анализа и моделирования больших массивов данных.
Прогнозирование движения цен на фондовых и товарных рынках - всегда было сложной задачей, которая вызывает большой интерес у исследователей и инвесторов, и зависит от множества факторов.
Были построены модели для решения задачи прогнозирования будущих цен определения направления инвестиций, и эти модели можно разделить на два типа: фундаментальный анализ и технический анализ.
Фундаментальный анализ касается внутренней стоимости корпоративных акций, учитывает прошлые результаты деятельности и будущие ожидания конкретной корпорации, а также политический климат и экономическую среду.
Технический анализ, как правило, игнорирует фундаментальную информацию и концентрируется на использовании прошлых рыночных данных, особенно данных о ценах и объемах.
Метод технического анализа предполагает, что история повторится, поэтому основным его принципом, является преобразование данных в определенные технические индикаторы, графические схемы или другие статистические характеристики, а, затем формирование конкретных торговых правил для покупок или продаж, включая время и цену.
Научно-финансовое сообщество отмечает, что эффективность технического анализа невысока, по сравнению с фундаментальным анализом.
Споры продолжаются, и мнения расходятся. Несмотря на это, технический анализ был принят большинством практически используемых автоматизированных торговых систем.
Текстовый анализ играет важную роль в области поведенческих финансов, который пытается измерить рыночную иррациональность, с точки зрения психологии участников, их убеждений и предпочтений.
В большинстве случаев текстовые методы, являются эффективным дополнительным фактором и, как правило, интегрирован в комплексную торговую систему.
Системы на основе технического анализа
Концепция автоматического трейдинга возникла в 1970-е годы. Ранее алгоритмы, основанные на техническом анализе, были построены путем простого копирования поведения человека при торговле с использованием привычных технических индикаторов.
Эти индикаторы могут давать информацию для торговой системы, и по сей день являются эффективными и широко используемыми.
Тем не менее, эти показатели имеют очевидные недостатки в связи с их нестабильностью, большой просадкой, низкой способностью к обобщению и чувствительностью к изменениям окружающей среды.
Для повышения производительности были разработаны передовые технологии и стратегии машинного обучения - это две отрасли, которые привлекают наибольшее внимание.
Кроме того, технические методы анализа, такие как регрессионный анализ, обычно используются для анализа и предварительной обработки данных, с целью изучения взаимосвязи между множеством факторов и ценой актива.
Концепция PairS Trading (PST) очень проста и характеризуется, как статистический арбитраж.
Данные временных рядов на финансовых рынках, являются крайне нелинейными, нестационарными и шумными по своему характеру.
Традиционные модели, основанные на статистических методах, страдают от ограничений. Однако, появляющиеся алгоритмы машинного обучения предоставляют набор мощных инструментов для решения проблемы проектирования торговой системы.
Среди этих алгоритмов были широко исследованы искусственные нейронные сети (ИНС) и поддерживающие векторные регрессии (ВР).
Входные переменные можно разделить на три основных типа.
Первый тип - это исходные данные по конкретному финансовому инструменту. Эти исходные данные могут включать в себя мелкие данные, которые содержат чрезвычайно подробную информацию о заказах, обрабатываемых биржей, или менее подробные данные, такие как открытие, закрытие, максимальные, минимальные цены и объемы сделок за определенный промежуток времени.
Второй, и наиболее распространенный тип, состоит из различных технических индикаторов, рассчитанных на основе исходных данных. Разработка чувствительных и эффективных новых технических индикаторов, является серьезной проблемой для специалистов-практиков, поскольку они имеют решающее значение для своевременного выявления торговых возможностей.
Последний тип состоит из экономических индикаторов, которые, в основном, представляют собой цены или индекс, оказывающие широкое влияние на восприятие всей экономической среды (например, цены на золото и курс доллара США).
Спасибо, что дочитали мою статью до конца! Я буду рада, если вы поставите лайк)
