Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Представляем вам немецкое научное издание Empirical Economics. Журнал имеет второй квартиль, издается Springer Verlag принадлежит Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria, его SJR за 2018 г. равен 0, 567, пятилетний импакт-фактор - 1,226, печатный ISSN - 0377-7332, электронный - 1435-8921, предметные области - Общие вопросы социальных наук, Экономика и эконометрика, Статистика и теория вероятности, Общие вопросы математики. Здесь четыре редактора - Бертранд Канделон, контактные данные - bertrand.candelon@ipag.fr,
Субал С. Кумбхакар - kkar@binghamton.edu,
Артур ван Соест - A.H.O.vanSoest@uvt.nl, A.H.O.vanSoest@tilburguniversity.edu
и Иоаким Вестерлунд - joakim.westerlund@nek.lu.se, j.westerlund@deakin.edu.au
Публикационными вопросами занимается Сугания Манохаран - Suganya.Manoharan@springernature.com.
Вот так выглядит обложка журнала:
Издание публикует высококачественные статьи с использованием эконометрических или статистических методов для заполнения разрыва между экономической теорией и эмпирическими данными. В статьях рассматриваются такие темы, как оценка установленных взаимосвязей между экономическими переменными, проверка гипотез, полученных из экономической теории, оценка эффекта лечения, оценка политики, моделирование, прогнозирование, а также эконометрические методы и измерения.
Эмпирическая экономика подчеркивает воспроизводимость эмпирических результатов. Повторные исследования важных результатов в литературе, как положительных, так и отрицательных, могут быть опубликованы в виде небольших статей по эмпирической экономике. Авторы всех принятых статей и тиражей обязаны представить все свои данные и ORCID до публикации.
Журнал следует единой процедуре слепого рецензирования. В целях обеспечения высокого качества и эффективного редакционного процесса значительное число статей, которые имеют низкие шансы получить положительные отзывы, обычно отклоняются без направления статей на рецензирование.
Пример статьи, название - Specification errors, nonlinearities, and structural breaks in the Central Bank of Brazil’s reaction function. Заголовок (Abstract) - In this paper, we investigate nonlinearities in the Central Bank of Brazil (BCB)’s reaction function that may be associated with uncertainties over potential output and effects of the output gap on inflation. We perform structural break tests to assess possible changes in the conduct of the monetary policy and estimate nonlinear reaction functions by instrumental variables (IV) and identification-robust methods. Our results indicate a stronger reaction of the Selic rate to inflation and output gaps during periods in which the BCB was chaired by Henrique Meirelles. These changes can be associated with the observed increase in the BCB’s preference for inflation stabilization in relation to interest rate stabilization. We also found empirical evidence that points to the non-identification of the parameter that measures BCB’s concern in designing a robust monetary policy to specification errors. Finally, we observed that the introduction of smoothing terms in the BCB’s reaction function impaired the identification of all coefficients. Keywords: Specification errors Robust monetary policy Structural breaks Identification-robust methods