Автор - Fujitsu
Сайт - www.fujitsu.com/ru/
Fujitsu объявила об успешном завершении проверки концепции (Proof of Concept, PoC) управления портфелем активов с помощью системы Digital Annealer, созданной на базе квантовых технологий. Проект был реализован совместно с Main Incubator GmbH1, научно-исследовательским центром банка Commerzbank. В ходе выполнения проверки концепции был оптимизирован процесс отбора активов - дебиторских задолженностей по лизинговым контрактам транспортных средств.
Оптимизация ценных бумаг, обеспеченных активами
Производители автомобилей продают инвесторам дебиторские задолженности по лизинговым контрактам в целях оптимизации управления ликвидностью. Такие задолженности объединяются в пул, на основе которого выпускаются ценные бумаги, которые потом торгуются банками. Формирование пулов производится в зависимости от степени риска и других показателей активов. Digital Annealer оптимизировала процесс формирования пулов, чтобы компании могли максимально эффективно использовать выпущенные ими ценные бумаги.
Проверка концепции была сосредоточена на оптимизации выбора из нескольких тысяч лизинговых активов транспортных средств для формирования пула активов для портфеля фондирования. Одновременно учитывались такие важные факторы, как нормативные требования, абсолютные лимиты по объему и процентные лимиты для определенных характеристик активов, необходимых для достижения более высокой диверсификации рисков.
Для решения подобной сверхсложной комбинаторной задачи оптимизации потребовалось очень длительное работа вычислительные мощностей с использованием классических процессоров. В будущем квантовые компьютеры смогут одновременно обрабатывать все комбинации для мгновенного нахождения ответа на вопрос, но пока до их коммерческого использования еще очень далеко. Fujitsu Digital Annealer выполняет одновременный расчет задач комбинаторной оптимизации, используя квантовые принципы, реализованные в цифровой архитектуре2, что дало возможность Main Incubator выполнить проверку концепции.
Как говорит Августин Данчу (Augustin Danciu), эксперт по технологиям Main Incubator: «Являясь научно-исследовательским подразделением банковской группы Commerzbank Group, мы выбрали систему Fujitsu Digital Annealer, поскольку она позволила нам проверить, имеют ли современные цифровые технологии достаточный уровень развития для использования в банковской сфере. В качестве примера для проверки была выбрана оптимизация фонидрования. Мы впервые познакомились с технологией Digital Annealer в рамках передовой технологической конференции Fujitsu Forum, где мы изучали будущие технологии. Мы довольно быстро перешли к подписанию соглашения о проверке концепции с компанией Fujitsu и уже в первый месяц получили впечатляющие результаты, которые, в конечном счете, предоставят преимущества и нашим заказчикам. Преимущества Digital Annealer выглядят многообещающими».
Вильгельм Питерсманн (Wilhelm Petersmann), вице-президент, руководитель подразделения по разработке решений для финансовых услуг компании Fujitsu в Центральной Европе, добавляет: «Fujitsu Digital Annealer помогает коренным образом изменить бизнес-планирование, открывая новые возможности для оптимизации существующих рабочих процессов. Наша совместная работа с Main Incubator является подтверждением того, что больше не нужно ждать начало коммерческого применения квантовых компьютеров для выполнения мгновенных вычислений в области комбинаторной оптимизации. Проверка концепции демонстрирует, что использование технологии позволяет не только быстро получить чрезвычайно ценные бизнес-результаты для таких организаций, как Main Incubator, но и предоставляет возможности по выявлению и освоению новых путей оптимизации».
Стоимость и доступность
Технология Fujitsu Digital Annealer предоставляется по модели «как услуга» («as-a-service») или по подписке, включая технические и консультационные сервисы, поддержку и дополнительные консультации для разработки собственных решений. Технология предлагается как через облачные среды, так и в виде локального сервиса.
Больше материалов на сайте журнала «Оценка инвестиций»
1 Main Incubator GmbH является закрытым дочерним предприятием Commerzbank. Штаб-квартира компании расположена во Франкфурте-на-Майне. Являясь научно-исследовательским подразделением банковской группы Commerzbank Group, Main Incubator занимается изучением перспективных технологий, таких как квантовые вычисления, блокчейн, большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект, биометрия, робототехника, виртуальная реальность, облачные технологии, открытый ИПП (API), носимые устройства и Интернет вещей. За счет инвестирования в технические стартапы Main Incubator принимает участие в создании инноваций, которые будут доступны банку Commerzbank и его клиентам.
2 Полное описание использования технологии Digital Annealer в финансовом секторе доступно по ссылке: https://www.fujitsu.com/global/digitalannealer/pdf/wp-da-financialsector-ww-en.pdf