Предисловие
Где-то год назад я задался вопросом: реально ли заработать на Forex?
Искал информацию о техническом и фундаментальном анализе, смотрел ролики на YouTube. Но большинство информации было водой или не подкреплено никакой практикой, а все стратегии, о которых я читал, были либо уже устаревшими и не рабочими, либо сформулированы очень расплывчато.
Оно и понятно, маловероятно что кто-то захочет делится своей стратегией с другими, так как в случае большого распространения стратегии рынок может подстроится под нее.
Для себя я выделил два направления в торговли, которые работают на практике: скальпинг и торговля за большим игроком.
Как-то случайно наткнулся на стратегию, основанную на последнем направлении, которую мы и рассмотрим далее.
Результаты стратегии
Прежде чем перейти к описанию самой стратегии, рассмотрим результаты работы стратегии. Для этого я составил таблицу прибыли по одному инструменту за период с 01.01.2019 по 30.08.2019.
Как видно из таблицы, если заходить только со стопроцентной уверенностью, то средняя прибыль по одному инструменту за 8 месяцев это 24.70%, а это 3% в месяц.
Возможно, какие-то точки входа пропустил, когда составлял таблицу, но даже такой результат очень хорош, так как это статистика по одному инструменту, а стратегия позволяет работать на 8 инструментах.
Инструменты на которых работает стратегия:
Валюты: EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD Металлы: GOLD
Тут также важно отметить, что стратегия является базовой и имеет огромный потенциал для улучшения. Используя и анализируя другие данные, можно улучшить точки входа/выхода в позицию, найти другие точки входа, тем самым в разы увеличив прибыль, но в этой статье мы рассмотрит только основу.
Концепция понимания рынка
Это первое с чем необходимо определиться. Сейчас очень популярны две концепции: Медведи - Быки, Толпа - Большой игрок.
Суть первой концепции в том, что на рынке существует два типа трейдеров: те, кто покупают и те, кто продают, и для того, чтобы заработать, необходимо определить, кто из них преобладает, то есть какой сейчас тренд на рынке(Бычий, Медвежий), и войти по этому тренду. Для определения предлагают использовать технический анализ в классическом понимании. По сути такой технический анализ в любом случае основывается на цене или на производных от цены. Предсказать дальнейшее движение цены в зависимости только от истории цены невозможно! Иначе было бы очень просто обучить нейронную сеть, которая бы выявила зависимость от истории цен и зарабатывала на этом. Поэтому данную концепцию и классический технический анализ использовать для торговли не рекомендуется.
Исходя из концепции Толпа-Большие игроки, на рынке существуют два типа трейдеров: Большие игроки и толпа. Примером больших игроков могут служить центральные банки ведущих стран мира, крупнейшие инвестиционные банки, хедж-фонды, а толпа это все остальные. Для того, чтобы зарабатывать на данной стратегии необходимо определить действия больших игроков и торговать с ними против тренда толпы. Концепция имеет право на жизнь и зависит от способа определения больших игроков.
Но сегодня мы рассмотрим малоизвестную концепцию Толпа-Большой игрок или по другому Толпа-Капитал. В данном случае, под толпой подразумеваются все остальные участники торгов на бирже, включая считающихся традиционными крупных игроков из второй концепции. Но также на рынке есть одна структура, обладающая огромным капиталом.
Определимся с тем, как действует толпа и капитал.
Для этого вспомним, чему учат все Forex брокеры и большинство книг, курсов и тренингов. А учат они тому, что нужно заходить по тренду и ставить STOP LOSS.
Капитал держит большую позицию против тренда толпы и в определенный момент выбивает большую часть толпы по STOP LOSS, резко скупая весь стакан. Именно это и является причиной слива тех, кто торгует используя STOP LOSS.
Следуя из этого, чтобы зарабатывать, используя данную концепцию, и не сливать деньги, по сути нужно только одно - определить накопление крупной позиции и открыть свою позицию в том же направлении, что и капитал, то есть против тренда толпы.
Стратегия
Итак, исходя из концепции, главное - это определить накопление большого игрока против толпы. Для этого мы будем использовать открытый интерес фьючерсов. В данной статье мы не будем рассматривать связь между Forex и Фьючерсами, этой информации полно в интернете.
Что такое открытый интерес?
Открытый Интерес(ОИ) — это сумма открытых позиций в покупку и продажу.
Условно: вы открыли покупку, вам встречно продали контракт по EUR, в таком случае рост ОИ будет +2.
Откуда брать данные по открытому интересу?
Для торговли я использую MetaTrader4, и для него существует довольно удобный индикатор ОИ. Скачать его можно на сайте разработчика по этой ссылке. В архиве есть инструкция по установке, а если вдруг что-то непонятно, в их группе вконтакте есть видео инструкция по установке.
После этого нужно добавить индикатор на график, и появятся значения ОИ за каждый день, а также основной контракт, как на скриншоте ниже.
Именно это значение, вместе с графиком цены, мы и будем использовать в данной стратегии.
Для упрощения стратегии я выделил 4 паттерна:
Для начала нам нужно определить день, в котором значительно меняется ОИ. Определив такой день, мы не можем сразу входить в позицию потому, что рынок крайне хаотичен, и для того, чтобы быть уверенным, что толпа открывает позиции в определенном направлении, нам требуются два и более дней подтверждающих накопление позиций. При совпадении 3 дней в рамках логики накопления позиций мы входим на утро 4 дня против направления паттерна.
Например:
День1->День2->День3
LONG паттерн->LONG подтверждение->LONG подтверждение
LONG паттерн->LONG подтверждение->LONG паттерн
LONG паттерн->LONG паттерн->LONG подтверждение
LONG паттерн->LONG паттерн->LONG паттерн
SHORT паттерн->SHORT подтверждение->SHORT подтверждение
SHORT паттерн->SHORT подтверждение->SHORT паттерн
SHORT паттерн->SHORT паттерн->SHORT подтверждение
SHORT паттерн->SHORT паттерн->SHORT паттерн
Мани менеджмент
0.01 лота на каждые 100$ баланса. **Возможно открытие второго ордера.
Например, для 1000$ будет 0.1 лот. (1000/100*0.01=0.1)
Управление позициями
1. STOP LOSS в классическом понимании отсутствует.
2. Вместо STOP LOSS необходимо закрывать позиции в случае,
если идет большой большой тренд против толпы с большим OI.
3. TAKE PROFIT - 50% от разницы между максимумом и минимумом, от начала и до последнего дня накопления позиций.
** TAKE PROFIT двигается в зависимости от обновления максимумов и минимумов.
4. Вход в позицию на утро 4 и более позднего дня после того, как предыдущие дни в точности совпали с логикой накопления позиций.
5. Второй ордер открывается при продолжении движения цены против первого ордера на 150 пунктов. Это исторически выведенная цифра, после которой в ближайшее время происходит разворот и уход по направлению обоих позиций до TAKE PROFIT.
Рассмотрим примеры
На данном графике мы видим, что 7 января у нас большой рост ОИ, а также сильно растет цена. Из этого мы делаем вывод, что это LONG паттерн. На следующий день цена немного падает и открытый интерес вместе с ней, следовательно этот день LONG подтверждение.
9 числа у нас растет цена и ОИ, значит это LONG паттерн.
После такой последовательности мы уверены в том, что толпа открывает позиции в LONG, следовательно на утро 4 дня мы открывает позицию в продажу и выставляем TAKE PROFIT на 50% от минимума до максимума дней накопления позиций.
Здесь очень интересный случай, когда нам необходимо открывать второй ордер.
Мы видим тут последовательно из SHORT паттернов, подтверждений, но на утро 4 дня мы не можем открыть позицию, так как TAKE PROFIT уже достигнут. Мы продолжаем наблюдать за рынком и видим что 4 день у нас SHORT подтверждение, значит логика накопления позиций не нарушена, и на утро 5 дня мы можем войти в позицию. Войдя в позицию через 3 дня, мы видим, что цена упала более чем на 150 пунктов, следовательно нам необходимо открыть вторую позицию с тем же объемом. Также следует помнить, что TAKE PROFIT необходимо передвигать в зависимости от обновления минимума максимума дней накопления позиций.
Здесь мы видим последовательность из 3 SHORT паттернов, входим на утро 4 дня выставляя TAKE PROFIT на 50% от минимума до максимума дней накопления позиций.
Заключение
Стратегия очень проста для понимания, но требует практики, поэтому, прежде, чем торговать на реальном счете, потренируйтесь на истории, а лучше еще и на демо счете.
Как вы могли заметить, после TAKE PROFIT цена продолжает идти в том же направлении, поэтому результаты работы стратегии можно значительно улучшить.
Отпишитесь в комментариях была ли интересна статья, а также задавайте вопросы, если что-то было непонятно.