Корреляция валют, многие Форекс-трейдеры торгуют несколькими валютными парами одновременно. При торговле несколькими парами одновременно, трейдер подвергается большему риску, чем при торговле только одной парой, но только не тогда, когда эти пары коррелируют между собой. В этой статье мы рассмотрим в чём же суть корреляции на Форекс, и как с её помощью снижают риск.
Что такое корреляция
Корреляция - это число между -100 и 100 (или -1 и 1), показывающее, как изменяется направление одного актива по отношению к другому.
Если две пары имеют корреляцию -100, они движутся в противоположных направлениях. Когда одна пара растет, другая - падает. Корреляция 100 означает, что пары движутся синхронно; когда одна пара растет, вместе с ней растет другая пара.
Какой бывает корреляция
Когда корреляция отрицательная, она называется обратной или отрицательной корреляцией. Если корреляция является положительным числом, то это положительная корреляция.
Корреляции выше 80 или ниже -80 считаются высокими и примечательными, потому что они могут " тайно " увеличивать или уменьшать торговой риск.
Корреляция равная 0, означает, что нет никакого отношения между тем, как одна пара движется по отношению к другой. Корреляция между -60 и 60 означает, что связь слабая; если одна пара имеет 50 корреляцию с другой парой, то, если одна растет, другая может расти вместе с ней, но не обязательно.
Корреляция не учитывает волатильность валютной пары (величину на которую изменяется). Одна пара может быть в 10 раз более волатильной, чем другая, но пока они двигаются в том же (или противоположном) направлении, они будут сильно коррелированы.
Мы предлагаем ознакомиться с корреляционной таблицей из mataf не.
http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence
Выберите две пары, для которых требуется определить корреляцию, на пересечении осей x и y указывается значение их корреляции. Некоторые валюты имеют очень высокую корреляцию, более 90, обведены на скриншоте. Корреляции могут быть рассчитаны на всех таймфреймах. Наиболее важна дневная корреляция валют, но для дневных сделок корреляция на более низких таймфреймах также бывает очень актуальной.
Корреляции не фиксируются и регулярно обновляются. Сильная или слабая корреляция в настоящий момент не означает, что так будет завтра или в любой другой торговый день.
Как Корреляция влияет на торговлю на Форекс
Если валютные пары имеют высокую корреляцию (положительную или обратную), то, скорее всего, торговый результат сделок по ним будет идентичен.
Если у AUDJPY и CADJPY корреляция 95, это означает, что они обычно движутся в одном направлении. Поскольку они движутся в одинаковом направлении, любой сигнал на покупку AUDJPY, также может быть сигналлом на покупку CADJPY (хотя, не всегда; они коррелированы, а не идентичны).
Если вы покупаете AUDJPY, а также решаете купить CADJPY, вы купили CAD и AUD относительно JPY. Вы продали JPY дважды, это значит, что риск удвоился или удваилась потенциальная прибыль, все зависит от того, как поведет себя валюта JPY.
Предположим торговый риск 1% от баланса на счете по каждой сделке, в результате двух сделок получим риск 2%. Как видно, риск увеличился ровно в 2 раза. Если JPY движется в нашу пользу (вниз, и AUD и CAD растут), прибыль получится вдвое больше, чем было бы, если бы торговалась только одна из пар. Если JPY движется против нас, то мы потеряем 2% вместо 1% т.е. в два раза больше.
Будьте осторожны при совершении коррелированных сделок, так как это может незаметно удвоить торговый риск.
Если согласно торговому плану установлен риск 1% от баланса по сделке, то совершая две сделки сильно коррелирующие между собой, мы совершаем грубое нарушение правил управления рисками на счете.
Как корреляция может снизить риск при проведении нескольких сделок
Корреляции представляют собой некий способ хеджирования; где потери от одной сделки компенсируется прибылью по другой. Некоторые трейдеры очень часто, не зная о корреляции, делают это на интуитивном уровне. Суть следующая.
Рассмотрим приведенный выше пример еще раз, предположим, что мы получаем сигнал на покупку AUDJPY и сигнал на продажу CADJPY.
Надо отметить, что даже, если они движутся почти одинаково, они не будут идентичны, поэтому такая ситуация возможна. Если мы совершим обе сделки, то очень вероятно, что прибыли не будет на обоих.
Если прибыль по каждой сделке больше риска ( 2% по каждой, рискуем 1%), то проигрыш по одной (-1%) это прекрасный результат, потому что если цель достигнута по другой (+2%), мы получим 1% чистой прибыли на счете. Но если мы захотим выиграть обе сделки, то можем разочароваться.
На прикрепленном графике EURUSD и USDCAD имеют корреляцию -90.8. По мере того, как одна пара растет, другая будет падать в цене. Если мы купим EURUSD и USDCAD, одна скорее всего будет расти, а другая падать. Если мы совершим обе эти сделки, мы можем выиграть или проиграть на обоих, или, скорее всего, мы выиграем на одной и проиграем на другой, так как сделки образуют частичное хеджирование*.
Если мы купим (продадим) EURUSD и продадим (купим) USDCAD, как обсуждалось в разделе выше, где мы продавали (покупали) USD дважды и,тем самым увеличили свой возможный риск в два раза.
Заключительное слово
Знание корреляций между валютными парами на Форекс поможет существенно снизить риски. Обычно высокие корреляции обнаруживаются между парами, которые содержат одну и ту же валюту (JPY и USD в примерах выше). Корреляции меняются со временем, поэтому важно следит за ними регулярно.
*Если точно не рассчитано, большинство хеджей такого рода являются частичными, потому что трейдер не учитывает общую волатильность. Если одна пара является более волатильной, чем другая, когда цена по одной может переместиться на 50 пипсов выше, в то время как цена другой только снижается на 20 пунктов. Таким образом, убытки в одном случае не могут быть полностью компенсированы прибылью по другой или наоборот.
Было полезно? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!
Всем удачи!
