Индекс товарного канала, также известный как CCI ( Commodity Channel Index ) - это один из основных индикаторов, который пытается предсказать движение цены и он очень полезен для нахождения сигналов входа для покупки по акциям.
История создания
Индекс товарных каналов - технический индикатор CCI был создан Дональдом Ламбертом и первоначально использовался для определения циклов в товарах, но он также прекрасно работает на фондовом рынке и на рынке Forex. Причиной создания этого технического индикатора было то, что Ламберт (как и многие другие трейдеры) считает, что каждый товар или акция движется в циклах, где максимум и минимум устанавливаются в течение фиксированного периода.
Торговля с использованием технического индикатора CCI
Индикатор CCI является одним из наиболее продвинутых индикаторов, когда дело доходит до расчета точки входа, и это одна из причин того, что популярность этого индикатора выросла в геометрической прогрессии в связи с расширением использования программ, которые позволили создавать автоматизированные алгоритмы по торговле.
Расчет довольно сложный, но разделив его на несколько частей, легче понять теорию, лежащую в основе индикатора. Это очень важно, чтобы трейдер точно понимал, что ему показывает индекс товарного канала CCI.
Рекомендации от создателя
Ламберт рекомендует использовать 1/3 времени цикла (High-Low или Low-High) в качестве среднего значения. Таким образом, если цикл составляет 30 дней, он будет использовать 10 для расчета CCI.
- Типичная цена (TP)
TP = (High + Low + Close) / 3
- Простая скользящяя средняя от типичной цены (SMATP)
SMATP = скользящяя средняя от TP
- Среднее отклонение (MD)
MD = (SMATP - TP за каждые последние 10 свечей) / 10
После приведенного выше расчета и с помощью константы 0,015 теперь мы можем рассчитать CCI:
CCI = ( TP - SMATP ) / (0,015 X MD)
Ламберт использует Константу 0,015, чтобы его значения +100 и -100 содержали приблизительно 70-80% CCI. Более короткая CCI приведет к тому, что значение CCI будет ближе к 70%, тогда как более длинная CCI приведет к значению ближе к 80%.
Ламберт сосредоточился на движении выше +100 и ниже -100. Он считает, что движение выше +100 является сигналом на покупку, поскольку индекс товарного канала говорит ему, что товар или акция находятся в сильном восходящем тренде. Движение ниже -100 является сигналом к продаже, поскольку CCI указывает, что товар или акция находятся в сильном нисходящем тренде.
Советы и идеи
Как и с любым другим осциллятором, целесообразно добавить дополнительный технический индикатор, чтобы избежать сделок с возможными некорректными входами. Добавьте скользящую среднюю, чтобы определить тренд акции, а затем возьмите только сигнал CCI, соответствующий этому тренду.
Синяя линия на верхнем графике - это скользящая средняя, внизу графика зеленая - это CCI, красная вертикальная линия - момент покупки по классическому подходу Ламберта.
Красная вертикальная линия - момент продажи по классическому подходу Ламберта.
С момента появления CCI трейдеры открыли различные новые способы торговли с использованием индикатора.
Некоторые трейдеры используют CCI выше +100 и ниже -100 в качестве перекупленности и перепроданности актива. Пересечение CCI ниже +100, сигнализируют нам, что необходимо выполнить сигнал на продажу, и пересечение CCI через -100, сигнализируют нам, что необходимо выполнить сигнал на покупку.
Красная вертикальная линия - момент покупки акции, зеленая вертикальная - момент продажи.
К этому сигналу можно добавить анализ дивиргенции. Если цена устанавливает новый минимум, а CCI делает более высокий минимум, тогда мы имеем положительную дивергенцию. Это может указывать на более сильный отскок и, следовательно, на лучший сигнал перепроданности CCI.
Положительная дивергенция - сигнал на покупку.
Отрицательная дивергенция - сигнал на продажу.
Также некоторые трейдеры рисуют линии тренда на CCI и используют прорыв в качестве сигнала входа. С другой стороны, дивергенция может использоваться для улучшения сигнала о прорыве линии тренда. Анализируйте разрывы линии тренда только после того, как увидите дивиргенцию.
Прорыв линии тренда вверх- сигнал на покупку.
Прорыв линии тренда вниз сигнал на продажу.
Моя реализация
Поскольку мне нравится добавлять скользящую среднюю и идти по тренду, я нахожу, что использование CCI в качестве перекупленности и перепроданности работает лучше, чем первоначальная задумка Ламберта на покупку, когда CCI пересекает уровень +100. Также я добавляю анализ дивиргенции на боковом рынке, для определения линий поддержки и сопротивления.
Анализ дивидендных королей и аристократов
В приведенной таблице, представлены акции дивидендных королей и аристократов, по которым на момент написания статьи, произошел сигнал на покупку по CCI, выход из уровня -100.
Если у вас возник вопрос - что такое дивиденые короли и аристократы, то о таких акциях вы можете прочитать здесь
Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки, оставляйте комментарии. Вам нетрудно, а нам приятно и это поможет развивать канал долго и продуктивно. Спасибо за внимание.