Одним из наиболее точных сигналов в трейдинге является дивергенция, выражаемая с помощью индикаторов на графике. Ее присутствие на графиках помогает трейдеру заключать сделки с наиболее высокой вероятностью положительного исхода. Однако изучая и впоследствии разрабатывая стратегии трейдинга, далеко не каждый берет в учет дивергенцию даже при внушительном опыте в торговле.
Обозначение при техническом анализе
При выборе и оценке торговых инструментов трейдинга следует рассматривать два явления:
● дивергенция – divergo (лат.), “отклонение”;
● конвергенция – convergo (лат), “сближение”.
Оба понятия формируют похожие сигналы и могут быть обнаружены при оценке временной диаграммы изменения стоимости инструмента и какого-либо осциллятора. Дивергенция в трейдинге – положение, когда экстремумы цены не подтверждаются на графике осциллятора. Кроме того, наличие двух вершин, следующих друг за другом, – обязательное требование, из них последующая по времени находится выше предыдущего. Одновременно с этим осциллятор также образует максимумы.
Некоторые замечания по сигналам в трейдинге
Чтобы понять рыночную ситуацию при образовании дивергенции (как и конвергенции), следует знать истоки данных явлений. Осцилляторы, как индикаторы, опережающие остальные сигналы, отражают уровень активности (или настроения) трейдеров. Несмотря на изначальный математический и ситуационный подход, в большинстве случаях осцилляторы практически всегда позволяют достаточно точно определить развитие ситуации. При этом не имеет значения рынок трейдинга – торговля акциями или валютный рынок.
Вслед за осцилляторами дивергенцию можно рассматривать следующим образом:
● При здоровой ситуации на рынке постоянно обновляются максимумы на графиках цены, а также индикаторы при восходящем и минимумы при нисходящем.
● Когда участниками становится максимальное количество трейдеров, некоторое время стабильность на рынке сохраняется, но затем интерес к происходящему снижается.
● В результате ценовые максимумы (минимумы) обновляются и на графиках осцилляторов появляется изменение тенденции. В таком случае индикаторы конвергенции свидетельствуют о снижении, а дивергенции – росте рынка.
Таким образом дивергенция в трейдинге свидетельствует об изменении интересов к тренду. В случае, если появляется бычья или медвежья дивергенция, возможно в будущем тенденция изменится – вероятно тренд кардинально изменит свое направление или будут наблюдаться коррекционные движения в противоположные стороны. Чтобы определить будущее поведение тренда на графике наверняка, можно использовать другие сигналы, например из группы трендовых. Их сила определяется в величине угла между линиями, соединяющими максимумы и опережающими индикатор. Дивергенция в трейдинге может быть использована как по тренду, так и как сигнал к оценке противохода к основной тенденции.
Виды дивергенций
В данном случае, разрабатывая стратегии трейдинга, участнику рынка необходимо уметь оценивать медвежью или бычью дивергенцию, о которой уже сказано выше. Медвежья свидетельствует о восхождении тренда, бычья – о нисходящих изменениях. Однако оценка ситуации на рынке по своей силе может быть различной. Различают дивергенцию разных типов:
● Сильная – тип I (A), образует одиночную вершину.
● Средняя – тип II (B), образуется двойная вершина (дно) с нулевой или минимальной разницей между углами.
● Слабая – тип III (С), как и в предыдущем случае образуется двойное дно (вершина), однако углы расположены последовательно друг за другом. В таком случае опытные трейдеры говорят о плохой заинтересованности участников в отношении рассматриваемого тренда.
Классическая дивергенция в трейдинге также может быть:
● Скрытой – рассматриваются не крайние показатели (максимум, минимум), а им противоположные экстремумы. Если график растущий и цены формируют впадины в порядке так, что одна выше предыдущей, то речь идет о бычьем расхождении. Если экстремумы формируют пики последовательно с максимальными показателями, говорят о медвежьей дивергенции. Соответственно, нужно продавать актив при экстремумах, направленных вниз и покупать при их восхождении. В данном случае важно понимать кластерный анализ в трейдинге, чтобы правильно оценить ценовые и поведенческие перспективы.
● Расширенной – аналогична II типу. В данном случае оценивается разница между экстремумами и полное отсутствие различных максимумов и минимумов, соответствующих основной впадине. Если вершины двойные, ситуацию называют медвежьей, двойное дно – бычьей.
Разработка грамотных стратегий в трейдинге невозможна без понятия сигналов. Дивергенция является одним из наиболее ярких оповещений об изменениях ситуации на рынке, а значит может помочь правильно определять будущие действия в отношении тренда.