Часто трейдеры используют привычные отображения графиков, имеющие вид свечей или баров. Они позволяют узнать:
● цену открытия, завершения сделки;
● крайние значения за все время существования сделки.
Является ли данная информация исчерпывающей? Изучая основы технического анализа в трейдинге, большинство “игроков” сталкиваются с таким понятием, как кластерный анализ. Научившись правильно оценивать положение кластера в отношении рассматриваемого актива, можно подробно “разобрать” сделку и уметь оперативно прогнозировать движение цен.
Понятие кластерного анализа в трейдинге
Определение тендерного движения приходит во время активного изменения сделки в какую-либо сторону. В таком случае вход по рассматриваемому тренду скорее всего повлечет противоположные изменения. Чтобы сделка была успешной, нужно правильно оценивать текущее положение и быстро предвидеть перемены в цене. Научиться этому возможно, если в основы технического анализа в трейдинге заранее включить график кластеров. Он позволит увидеть активность сторон рынка даже в структуре небольшого бара. Информация передается как точечное расположение объемов сделок соразмерно с каждым уровнем движения актива.
Кластер – ценовое обозначение актива в конкретный период времени, в течение которого реализуется сделка. Показатели купли и продажи, повлиявшие на регулирование исхода, указаны цифрой в структуре кластера. Обычно бар любого таймфрейма вмещает в себя одновременно несколько кластеров, поэтому во время движения сделки можно увидеть:
● объем нескольких покупок, продаж;
● баланс по барам в разных ценовых уровнях.
В результате изменение стоимости рассматриваемого актива приводит к цепочке ценовых перемен на других показателях рынка.
Для более детального понимания кластерного анализа, также существует такой термин в трейдинге как дельта – это разница в цене между продажами/покупками, которые происходят в кластере. Таким образом, имея данные о кластере и адекватно оценивая дельту, наверняка можно оценить ближайший исход сделки.
Кластерный анализ в трейдинге: особенности
В постоянном режиме наблюдается конкуренция со стороны продавцов и покупателей на рынке трейдинга – торговля акциями, фьючерсы, разница валют и другие ниши построены по данному принципу. Поэтому даже небольшое изменение цен ведет к возникновению компромиссу – оптимальному уровню стоимости, который всех устраивает. Свои коррективы вносят постоянные изменения количества продающих и покупающих пользователей, их доминирование друг над другом и количество сделок, которые они совершают.
Каждый кластер с группой дельт, расположенных в нем, позволяют понять какая сторона одержит верх в данный момент. Сделать это просто – нужно суммировать покупки, продажи. В результате если:
● дельта снизилась до отрицательных показателей, рынок перепродан, поэтому сделки к продаже можно считать избыточными;
● дельта растет, то в рамках рассматриваемой сделки доминируют покупатели.
Также кластерный анализ в трейдинге предполагает, что дельта может иметь только критически высокий или нормальный показатель.
● Когда значение дельты повышается за пределы нормы внутри кластера, то график в этом промежутке окрашивается в красный цвет.
● Фиолетовый цвет характеризует текущее (спокойное) состояние рынка.
“Фиолетовое” значение означает трендовое движение, повышение – предвестник резкого ценового разворота.
Как осуществлять торговлю
Графическое обозначение кластерного анализа в трейдинге отличимо от привычных свечей. Отметим несколько особенностей:
● График показывает бары пропорционально уровню стоимости, при этом элементы, отображенные с объемами, считаются уже совершенными.
● Крупные объемы окрашиваются в цвет, что впоследствии позволяет трейдерам фиксировать моменты вхождения в определенную позицию.
● Дельта в фиолетовом или красном оттенке всегда указывает на участников, занимающих лидирующие позиции на рынке.
Используя стандартные индикаторы конвергенции и дивергенции в трейдинге, ловите момент перехода дельты в кластере с одного положения к другому. В этом случае трейдер должен заметить самое начало ухода от фиолетового значения, тогда можно получить наибольшую выгоду. На основании полученной информации легко определить:
● значимые показатели распределения, преобладания объемов объекта торговли;
● показатели сопротивления, поддержки.
Тогда трейдер и находит точное время включения в ход сделки. Не удивительно, что по мнению большинства экспертов, умение правильно понимать термины в трейдинге и знать кластерный анализ – ключ к пониманию всего рынка.