Сначала две минуты видео по контролю максимальной просадки через размер плеча и позиций:
«Иногда с «пирамидингом» смешивают метод управления капиталом, при котором, по мере наращивания прибыли, трейдер наращивает плечи и риски. Такой метод некоторые трейдеры (в том числе и я) называют принципом Келли, который упоминал легендарный Ларри Вильямс. В своем рекордном году на Кубке Роббинса он действовал именно так – наращивая лимиты по мере нарастания прибыли по счету. Соответственно, «принципом АнтиКелли» я называю противоположный метод – увеличения плеч и рисков по мере вхождения счета в просадку. «АнтиКелли» менее опасен в трейдинге, чем классическое усреднение убыточной позиции, так как это усреднение не против рынка, то есть денег, давящих котировки против вашей позиции. Это – усреднение по статистике вашей торговой системы[1]. А так как рынок ничего не знает о статистике вашей торговой системы и не голосует против нее потоком денег, то и недостатки «АнтиКелли» не столь фатальн