В классическом понимания торговая система это набор правил в соответствии с которыми нужно совершать торговлю. Например если система будет трендовой то есть рассчитанной на торговлю по тренду то лучше выбирать время торговли когда активно движется и тогда когда есть предпосылки к продолжению тренда. Вы выбираете факторы на основании которых будет заходить в сделку например:
1. Средняя 200
2. Дивергенция (Конвергенция)
3. Сигнал по свечным моделям
4. Сигнал от RSI
5. День и время торговли.
Далее каждому фактору придаёте определённый вес. Например дивергенция - 0,35. Дата и время - 0,2. Остальные по 0,15. И далее оцениваете ситуацию в моменте каждого фактора например по 10-балльной шкале. Например:
Это график фунтодоллара с 15 августа по 5 сентября этого года. По системе которую я использую для торговли на пробой уровней сопротивления и поддержки по хорошему за этот период было бы 2 или максимум 3 сигнала. По этой системе получается 12 сигналов за 15 дней то есть почти по сигналу в день. Итак, для начала определяем наличие перекупленности или перепроданности рынка. То есть если цена находится выше 200-ой средней то рынок перекуплен и надо искать точки входа на продажу. Если наоборот то на покупку. И второе это показатель RSI. Я сделал ограничения в 25% и 75% сверху и снизу по этому показателю. Если цена касается и заходит выше или ниже этих показателей то это повод задуматься о сделке.
Первый сигнал - цена зашла выше 200-ой средней, RSI зашёл выше 75%. время 14-00, день вторник, дивергенции (конвергенции) нету, по свечам ничего интересного нету. Дата и время хорошие я бы сказал удачные для хороших движений поэтому дадим значение этому фактору 8 из 10-ти. Получается такой расклад:
Средняя 200 - 9*0,15 = 1,35
Сигнал от RSI - 10*0.15 = 1,5
Cвечи - 0*0,15 = 0
Дивергенция - 0*0,15 = 0
День и время торговли - 0,2*8 = 1,6
Получается в сумме: 4,45 баллов. То есть сделка будет на 4 с плюсом пользуясь школьной терминологией. Отрываем продажу и забираем 600 пунктов.
По второму сигналу почти аналогичная ситуация. А вот третий сигнал поинтереснее тем что там появляется дивергенция. Я ищу дивергенции предпочтительно стохастическим осцилятором. Там скоринг будет такой:
Средняя 200 - 9*0,15 = 1,35
Сигнал от RSI - 9*0,15 = 1,35
Cвечи - 9*0,15 = 1,35 (появляется свеча похожая на эскимо это хороший знак для покупки)
Дивергенция - 5*0,35 = 1,75 (ставлю её 5 по 10 балльной шкале так как она не совсем правильной формы)
День и время торговли - 0,2*8 = 1,6 (ставлю 8 по 10 бальной шкале так как 13-00 во вторник это весьма хорошее время для какой-нибудь движи)
Итого = 1,35+1,35+1,35+1,75+1,6 = 7,4. Это очень хороший показатель поэтому открываем сделку на покупку и забираем 1800 пунктов.
То есть важно понять такую вещь что максимально будет 10 баллов из которых надо будет заходить например если сумма баллов будет больше 4-ёх и есть предпосылки от RSI. Если будет меньше 4-ёх и RSI не даёт сигнал то входить в такую сделку не следует. Так примерно в кратце выглядит классическая ТС.
Но в жизни не всё так бывает гладко. Если посмотреть есть сигнал номер 8. В нём есть дивер поэтому скорее всего по скорингу там будет более 4 баллов. Но есть и такой момент что дата и время это 5-00 утра во вторник не очень удачное время для торговли и поэтому скорее всего я буду спать и просто просплю этот сигнал. Этот сигнал в лучшем случае дал бы 100 пунктов прибыли, но скорее всего был бы убыток. Поэтому система не смотря на её логичность не может давать 100%-ого результата. Но из 12-ти сигналов такой сигнал попался только 1. Поэтому при правильном соотношении прибыли убытка эта система может давать хороший результат. И вот ещё что интересно - следующий сигнал под номером 9 в этот же день только в 10 утра и в этом сигнале реализуется весь так сказать "нереализованный" потенциал дивера из 8-ого сигнала. Так как сигнал 9 принёс бы 2000 пунктов. В общем как-то так.